¿Qué software de negociación cuantitativa por contrato es mejor?
Software de comercio cuantitativo por contrato: tradestation, metastock, ninjatrader, TradersStudio, MultiCharts, riqueza-lab, RightEdge, openquant y otras plataformas con el mayor número, así como los pioneros del comercio nacional, Wenhua Finance, Yishenghe Korean yestrader .
Tanto Tradestation como Metastock tienen una gran cantidad de código listo para usar y son utilizados por muchas personas (muchas de las cuales son comerciantes muy experimentados o profesionales). Sus lenguajes de programación son relativamente simples. La fortaleza es que es conveniente desarrollar varios indicadores, pero la función de hacer Backtesting es más débil que otras.
Varias otras plataformas tienen funciones de Backtesting relativamente sólidas, cada una con sus propias fortalezas.
OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader y RightEdge están basados en .NET y utilizan el lenguaje C#
Wealth-Lab 4 utiliza un lenguaje similar a Pascal
MultiCharts usa un lenguaje Power que es compatible con el lenguaje EZ de Traderstation
TradersStudio usa un lenguaje similar al básico
Amibroker y MetaStock son similares, usan un lenguaje de fórmulas basado en el lenguaje de Amibroker. está entre C y Basic Time, como MT4
En comparación con estas plataformas, AmiBroker tiene las siguientes ventajas que prefiero:
Se ejecuta rápido. Algunos usuarios que he visto muchas veces dicen que AB es el más rápido entre los software que utilizan, especialmente el rendimiento al hacer Backtesting, es el más rápido entre todos los software. Instalé NinjaTrader y AB en la VM, y la velocidad de carga de NT era obviamente mucho más lenta, y ha habido varios casos en los que no hubo respuesta en el medio. La velocidad de carga de AB es muy rápida.
Las fuentes de datos son extremadamente flexibles. Esto es algo que me gusta mucho. Intenté usar FXCM, QuoteTracker e IB como fuentes de datos y los resultados son buenos. También es muy conveniente utilizar AmiQuote para descargar EOD. Una vez dudé si usar NinjaTrader, pero vi que la fuente de datos de NT era demasiado inflexible. Al menos no existe ningún dato tan conveniente como AmiQuote. No se pueden utilizar fuentes de datos DDE, por lo que es poco probable que FXCM u otras fuentes de datos.
Como entorno de rápido desarrollo y pruebas. Dado que AFL se basa en matrices, es mucho más conveniente y rápido de operar que los lenguajes basados en .NET. NinjaTrader es mucho más complicado que Amibroker.
Nota: AmiBroker parece ser relativamente fuerte en las pruebas de EOD. No estoy seguro de utilizar datos intradía para las pruebas. Actualización: V5.2 puede incluso realizar pruebas retrospectivas y escaneos en Tick.
La interfaz integrada es muy cómoda. Si desea utilizar AB para generar órdenes de transacciones en el futuro, existen muchas formas. No presté atención a si puedo enviar correos electrónicos.
Algunas consideraciones sobre las plataformas de análisis y prueba
Leí algunas evaluaciones de otras herramientas en línea:
NinjaTrader (NT) todavía La relación con los comerciantes es relativamente estrecha , y la falta de fuentes de datos abiertas es una gran desventaja. Algunas personas comentaron que la dirección de NT es ser una plataforma comercial, pero en términos de desarrollo y pruebas, NT5 basado en .Net consume demasiados recursos. Esta es también mi sensación cuando uso NT5, la carga es muy lenta cada vez. NinjaTrader es una obviedad.
Tanto Wealth-Lab como RightEdge se basan en .Net y C#, pero Wealth-Lab se utiliza principalmente para pruebas y experimentos. No es una plataforma comercial completa, que incluye fuentes de datos, corretaje y transacciones automáticas. Interfaces no integradas. Y recientemente, Fidelity adquirió parte del mercado estadounidense de Wealth-Lab. La diferencia entre WL4 y WL5 también es grande. Desde esta perspectiva, Wealth-Lab es una obviedad.
Según las revisiones, RightEdge no es tan completo como OpenQuant, por lo que no se considerará por el momento.
OpenQuant es una versión comercial de QuantHouse (para instituciones) Quant Developer (originalmente SmartQuant Technology fue adquirida por Quant House). También está basado en .NET y C#. Miré su documentación y descubrí que la estructura está bien organizada. Además, OpenQuant proporciona funciones como control de posiciones y fondos, y tiene una interfaz Brokage para operaciones automáticas.
Un comerciante que utiliza Amibroker dijo que utiliza Amibroker para un desarrollo y pruebas rápidos, y luego realiza análisis, implementación y operaciones más detalladas en OpenQuant. Después de ver algo de código, personalmente siento que la carga de trabajo de codificación sigue siendo muy grande. Adjunto el comentario de otra persona (pegado de):
Los requisitos de programación de AmiBroker son aún más altos que los de tradestation y metastock. Después de todo, sus funciones son mucho más potentes. Sin embargo, en comparación con aquellas plataformas basadas en .NET y C#, son mucho más sencillas.
Además es mucho más sencillo que MT4. Desarrollé un marco usando MT4, pero aún no era lo suficientemente rápido al experimentar con diferentes estrategias.
AmiBroker, este software procesa datos muy rápidamente, tiene interfaces de datos completas y es utilizado por muchas personas. El único inconveniente está en la parte comercial totalmente automatizada. Si IBC e IB están interconectados para controlar la colocación de pedidos, la cantidad de código será relativamente grande. Y es bastante difícil, así que hay que esforzarse un poco.
QD: Para usuarios incondicionales de los videojuegos. Hay dos formas de usarlo: una es escribir el sistema comercial directamente en la interfaz QD y la otra es usar la API de QD para desarrollar su propio software comercial. Incluso las personas que no utilizan QD pueden instalar QD. Leer la documentación de ayuda de QD será de gran ayuda para desarrollar un sistema comercial. La desventaja es que QD no tiene servicios de seguimiento (si usa la versión D, generalmente las personas no pueden pagar la versión genuina). Cuando la API del corredor cambie y los programas relacionados deban modificarse, será más problemático. QD puede admitir cuentas de asesoramiento de IB, pero todavía existen algunos problemas.
OQ: No hay nada mejor que ejecutar un sistema comercial ya formado en una cuenta IB separada. Gracias al mecanismo de manejo de eventos. En comparación con QD, OQ no es tan flexible como QD y QD es más poderoso.