¿Qué es la relación de Sharpe?

El Ratio de Sharpe, también conocido como Índice de Sharpe, un indicador estandarizado para evaluar el rendimiento de los fondos.

William Sharpe, premio Nobel de Economía en 1990, estudió ciencias de la inversión partiendo de la base teórica más importante: el modelo de fijación de precios de activos de capital. (CAPM), se propuso el famoso Ratio de Sharpe, también conocido como Índice de Sharpe. La base teórica más importante de la ciencia de la inversión, el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), es el punto de partida del famoso índice de Sharpe, también conocido como índice de Sharpe, que se utiliza para medir el rendimiento de los activos financieros.

Fórmula del ratio de Sharpe: = [E (Rp) - Rf] / σp donde E (Rp): rentabilidad esperada de la cartera Rf: tasa libre de riesgo σp: desviación estándar de la cartera