Comprenda los indicadores básicos del control del riesgo de financiación al consumo en un artículo: Calidad de activos

En pocas palabras, la financiación al consumo es un servicio financiero moderno, como préstamos en efectivo, pagos a plazos de productos básicos y crédito al consumo proporcionado directa o indirectamente por proveedores de fondos (es decir, empresas de financiación al consumo) a los consumidores. de todos los ámbitos de la vida.

En comparación con los préstamos de crédito tradicionales proporcionados por los bancos, la financiación al consumo se caracteriza por líneas de crédito promedio pequeñas, períodos de préstamo cortos, tiempos de aprobación rápidos, sin necesidad de garantías y el uso de fondos se limita a la compra de electrodomésticos duraderos, productos electrónicos, etc. Bienes de consumo, o consumo personal sin fines de lucro como viajes, bodas, educación, decoración, etc.

Existen los siguientes cuatro modelos de negocio de financiación al consumo: el modelo de negocio de la financiación al consumo bancaria se basa principalmente en tarjetas de crédito, complementados con préstamos para automóviles y préstamos al consumo; los modelos de negocio correspondientes de las empresas de financiación al consumo autorizadas son; basado en préstamos al consumo, los adelantos en efectivo se utilizan principalmente; los modelos de negocio del comercio electrónico y las plataformas de pago con licencias de pequeños préstamos en línea son principalmente cuotas de productos básicos y cuotas de facturas. Entre ellos, los modelos de negocio de las nuevas plataformas de financiación al consumo en Internet también incluyen la financiación al consumo. . El negocio de financiación al consumo de las nuevas plataformas de financiación al consumo en Internet también incluye préstamos al consumo, reembolsos de tarjetas de crédito, etc. Además, muchas plataformas empresariales sin licencia también participan en negocios de financiación al consumo en forma de desvío y asistencia crediticia;

El "Informe de desarrollo de las empresas de financiación al consumo de China (2021)" publicado por la Asociación Bancaria de China el 26 de julio muestra que, a finales de 2020, el tamaño de los activos de las empresas de financiación al consumo superó los 500 mil millones de yuanes para el por primera vez, alcanzó los 524.649 millones de yuanes. El número acumulado de clientes atendidos fue de 163.3947 millones, un aumento interanual del 28,37%.

A junio de 2021, el número de empresas de financiación al consumo registradas en mi país ha llegado a 30. La era de las carreras de caballos ha pasado y la polarización se está intensificando.

Recientemente, el Consumer Finance Channel, junto con el China Index Research Institute, el Comité Organizador TOP100 y otras instituciones, publicaron la "Lista de las 30 principales instituciones financieras de consumo de 2021", de las cuales las TOP10 son las siguientes :

Financiación al Consumo Significa consumo anticipado o consumo de crédito, y su esencia es el endeudamiento. Por lo tanto, la base de la rentabilidad de las empresas de financiación al consumo radica en obtener diferenciales de intereses, que se basan principalmente en los ingresos por intereses, comisiones y honorarios. Sin embargo, esto no significa que cuanto mayor sea la proporción de préstamos vencidos con respecto al saldo total de préstamos y cuanto mayor sea el monto vencido, mayor será la rentabilidad de la empresa.

Las empresas de financiación al consumo deben implementar un control de riesgos en tres etapas antes de otorgar préstamos, durante el préstamo y después de otorgar el préstamo para lograr un equilibrio entre los intereses vencidos, los ingresos por comisiones y la proporción de activos improductivos, y para maximizar las ganancias. .

El proceso de aprobación previa del préstamo para empresas de financiación al consumo incluye cinco enlaces: solicitud de APP-aprobación antifraude-aprobación de crédito-aprobación de aumento de importe-aprobación de préstamo.

Para las empresas de financiación al consumo, el objetivo final del control de riesgos es el beneficio. Por lo tanto, durante todo el proceso de control de riesgos, la principal preocupación es la calidad general de los activos.

Las empresas de financiación al consumo utilizan informes mensuales de calidad de activos para comprender la composición actual de los activos, los cambios en los activos morosos, los vencimientos futuros de los activos, etc., y analizar las razones de los cambios desde la perspectiva del crecimiento y el stock de los activos. , combinado con cambios de clientes y cambios de riesgo, etc. para una comparación integral entre canales.

La estructura general del análisis y los indicadores básicos relacionados son los siguientes.

1. Perfil de activos

Los indicadores principales del perfil de activos incluyen el tamaño de los activos y la estructura de los activos. Entre ellos, los indicadores en los que se debe centrarse son los siguientes:

(1) Variación de saldos morosos. De acuerdo con los requisitos de ajuste para la clasificación de cinco niveles de las últimas "Pautas de clasificación de riesgos de préstamos" emitidas por el Banco de Pagos Internacionales (Yinfa [2007] No. 54), las categorías de préstamos se clasifican directamente según la duración del plazo del préstamo. , utilizando el método de down-term, se computarán como activos vencidos por más de 60 días. Por tanto, entre los indicadores del gráfico anterior, a lo que hay que prestar más atención es a la variación del saldo moroso, es decir, a la variación del importe vencido durante más de 60 días, que corresponde a la antigüedad del M2.

(2) Plazo medio ponderado. Dado que el precio del producto está relacionado con el plazo del préstamo, la tasa de interés y el monto, la medición del plazo del préstamo también debe considerar el impacto del monto en él. A saber

(3) Saldo de activos con vencimiento futuro y distribución por edades.

Dado que el saldo de M2 ​​se traspasa principalmente del saldo pendiente de M1, también hay un pequeño número de saldos pendientes de antigüedad avanzada, como M3 y M4, que se revierten a M2 una vez reembolsado el préstamo. Por lo tanto, en términos de estructura de activos, generalmente prestamos atención al saldo de activos que vencerán en los próximos 0-3 meses y 3-6 meses, así como a la distribución de la antigüedad del préstamo en cada etapa dentro de un período de al menos un año, con el fin de realizar el análisis de activos morosos. Control oportuno de tasas.

(4) Proporción del saldo de préstamos mencionados especiales. De acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China de clasificar los activos crediticios en cinco categorías según los métodos de vencimiento, los préstamos con mención especial se refieren a préstamos que están vencidos entre 4 y 60 días. La proporción de préstamos con mención especial está directamente relacionada con la calidad de los activos de las empresas de financiación al consumo y la racionalidad y solidez de sus estructuras de activos. Por lo tanto, el calibre de los saldos de préstamos de mención especial debe ser consistente con el calibre de los informes regulatorios.

2. Perfil de riesgo

El análisis de control de riesgos se divide en tres partes: análisis de riesgo de crédito, análisis de riesgo de fraude y análisis de cobranza.

(1) Primera tasa de morosidad. La primera tasa de morosidad es la tasa de morosidad. El primer monto vencido puede medir la voluntad y la capacidad de pago del prestatario y generalmente se calcula en términos de monto, es decir,

(2) MOB6 & VINTAGE60. La observación del desempeño año tras año de los saldos de los préstamos en cada nivel de edad puede proporcionar una visión general de los cambios en la calidad de los préstamos y predecir el desempeño futuro. Vale la pena señalar que el denominador en la fórmula del indicador anual en este momento debe ser el saldo del préstamo antes de la enajenación para poder observar la calidad de los activos más directamente.

(3) Matriz de calidad de activos. Es decir, el eje x es la relación entre el nivel de tasa de interés promedio ponderado y el nivel de saldo, y el eje y es el nivel de tasa de morosidad. Analice los cambios de activos a través de la matriz de tasas de interés y tasas de morosidad y compare. los cambios en los indicadores entre dos meses, y observar a través de la matriz de tasa de interés y ratio de morosidad. La racionalidad de la estrategia de precios del producto se puede observar a través de la matriz de saldo y tasa defectuosa para observar la racionalidad de la estrategia de entrega.

(4) Pobre tasa de retraso. Durante la etapa de aprobación del crédito, el solicitante debe pasar la verificación de las reglas antifraude antes de ingresar al proceso posterior. De manera similar, existen indicadores correspondientes para prevenir dichos riesgos crediticios durante las etapas de préstamo y post-préstamo, como la tasa de demoras maliciosas. La demora maliciosa se refiere al comportamiento de no pagar un préstamo una vez vencido. En general, el comportamiento del préstamo que no se ha reembolsado en los primeros tres períodos es objeto de atención. Si no se reembolsan los primeros tres períodos, se considera un retraso malicioso. Para eliminar el impacto del monto, la proporción de transacciones fraudulentas generalmente se aproxima a la dimensión del préstamo. La fórmula de cálculo es la siguiente:

(5) Tasa de abandono. Es decir, la disminución de los saldos de préstamos vencidos a lo largo del tiempo. Utilizando la mitad de 14 días y la mitad de 30 días como puntos de tiempo estadísticos, la observación del efecto posterior al cobro del préstamo también refleja la capacidad de pago real y la voluntad de pagar del prestatario. La fórmula de cálculo específica es la siguiente:

A medida que la financiación al consumo entra en la etapa madura de la industria, el crecimiento explosivo de la industria de la financiación al consumo ha presionado el botón de pausa y la diferenciación de rendimiento se ha vuelto cada vez más obvia; Tras la reciente reducción de la cotización LPR a 1 año, las autoridades reguladoras han restringido aún más la tasa de interés anual de los préstamos al consumo y la rentabilidad de las empresas de financiación al consumo se ha reducido gradualmente. La competencia actual de la industria ha hecho que las capacidades de control de riesgos y los costos de capital sean factores importantes que afectan la rentabilidad y el desarrollo de las empresas de financiación al consumo. El uso de tecnología financiera para lograr el control de riesgos de big data también es una tendencia general.