¿Cuáles son los modelos matemáticos de las acciones?

El más clásico debería ser el modelo CAPM, también conocido como modelo de valoración de activos de capital. La fórmula básica es: E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).

Donde: E(ri) es la tasa de rendimiento esperada del activo I.

Rf es el tipo de interés libre de riesgo.

βim es el [[coeficiente β]], que es el riesgo sistemático del activo I.

E(rm) es la tasa de rendimiento esperada del mercado en el mercado m.

E(rm)-rf es la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre la tasa de rendimiento esperada del mercado y la tasa de rendimiento libre de riesgo.