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Cómo calcular el margen para opciones sobre índices bursátiles
El método de cálculo del margen es el siguiente:
Según la consulta de CITIC Futures, el margen es igual al multiplicador del contrato multiplicado por el índice subyacente del contrato de opción multiplicado por el precio de ejercicio y luego multiplicado por el relación de margen. Entre ellos, el "multiplicador del contrato" es la unidad del contrato de opción, el índice del "contrato de opción subyacente" es el índice subyacente de los futuros sobre índices bursátiles, el "precio de ejercicio" es el precio de ejercicio especificado en el contrato de opción, y el "índice de margen" lo especifica el intercambio, y oscila entre 10 y 30.