¿Cómo encontrar el rendimiento y la variación de la cartera de acciones?

1. La tasa de rendimiento esperada de la cartera es 0,5*0,1+0,5*0,3=0,2.

2. La covarianza de rendimiento de las dos acciones = -0,8*0,3*0,2=-0,048.

3. Varianza del rendimiento de la cartera = (0,5 * 0,2)2+(0,5 * 0,3)2+2 *(0,8)* 0,5 * 0,5 * 0,3 * 0,2 = 0,0085.

4. La desviación estándar de los rendimientos de la cartera = 0,092.

Cambios antes y después de la combinación: La rentabilidad de la cartera está entre ambas; el riesgo se ha reducido significativamente.

Datos ampliados:

Características básicas:

El primer estudio sobre la tasa de rendimiento de China debería ser el artículo publicado por Jamison & Gaag en 1987. El tamaño de la muestra y el área cubierta en los estudios iniciales fueron muy limitados y, a menudo, eran sólo muestras de una ciudad o condado. Además, en estos modelos a menudo se supone que las muestras son homogéneas y los modelos relativamente simples.

En estudios posteriores, la cobertura del tamaño de la muestra continuó ampliándose a la muestra nacional, se agregaron más variables de control al modelo y se tuvo en cuenta la heterogeneidad de la muestra, como calcular en base a diferentes atributos de los rendimientos de la muestra y comparar.

Además del género, estos atributos también incluyen atributos de unidades de trabajo de muestra en diferentes momentos, regiones y ciudades, atributos de empleo, tiempo, edad, etc. Los principales resultados del estudio se resumen a continuación.

Enciclopedia Baidu-Tasa de ganancias