¿Cuál es el núcleo de la teoría de la simetría de existencias?
La teoría de la simetría muestra que las trayectorias de fluctuación temporal y espacial son los dos factores más importantes a la hora de describir las tendencias de los precios. Los períodos de tiempo pueden determinar el momento y la dirección de importantes puntos de inflexión y tendencias. La geometría fractal puede proporcionar visualmente la forma y algunos detalles de curvas onduladas. Combinando las ventajas y desventajas de ambos, se pueden describir a grandes rasgos las reglas de las características de fluctuación cíclica del mercado. Aunque los resultados del análisis cuantitativo todavía están mezclados con el petróleo, el proceso de fluctuación parece ordenado.
Los contenidos principales de la teoría de la simetría son los siguientes:
① El ciclo del mercado en el séptimo año y el séptimo mes formará una tendencia de geometría fractal positiva o antisimétrica en tendencias importantes. y puntos de inflexión.
(2) La distribución de cada punto de inflexión importante en la tendencia del precio de las acciones es correspondiente y las posiciones importantes de los puntos correspondientes son igualmente grandes.
(3) El mercado opera en segmentos, y los máximos o mínimos históricos, así como los puntos más altos y más bajos durante el año, son los puntos de inflexión más importantes. La mayoría de estos puntos de inflexión son rastreables, corresponden estrictamente a puntos de inflexión importantes en la tendencia histórica dentro de un período de tiempo y son signos de segmentos de tendencia del mercado.
(4) La curva de geometría fractal de las tendencias del mercado a menudo cambia en puntos de inflexión importantes, pero los puntos de inflexión correspondientes a cada período de tiempo no requieren la misma curva fractal.
⑤El cálculo del tiempo de la curva fractal se basa en días naturales, no en días comerciales. Cuando se cierra durante los días festivos, se producirá un efecto cegador, comprimiendo algunas curvas antes y después de los días festivos, lo que provocará una deformación local. Pero después de un período de tiempo (generalmente no más de 3 días hábiles), se reanudará la superposición de tendencias originales. Por lo tanto, las vacaciones largas son más obvias y a menudo dan lugar a errores de cálculo. Los inversores deben ser flexibles a la hora de utilizarlas. En otras palabras, los fuertes aumentos y saltos derivados de esta teoría son bastante precisos, pero pueden avanzar o retrasarse en el tiempo.