Cómo calcular la desviación estándar de los rendimientos de las acciones

Primero, calcule el rendimiento promedio histórico de la inversión en acciones como el rendimiento esperado de la inversión en acciones. Luego calcule el historial de cada período, la desviación del retorno de la inversión del valor esperado (es decir, dos desviaciones), el siguiente es un cuadrado, súmelo y luego use la desviación estándar para obtener el promedio y el promedio. raíz cuadrada.

La fórmula de cálculo de la desviación estándar del rendimiento de las acciones:

∑{ 1/[n(X-X)]} ¿extracción de valor?

Por ejemplo, utilizando 10 años de datos sobre la rentabilidad de las acciones de una empresa, la tasa de rentabilidad media obtenida en los primeros 10 años es 14.

Luego calcula la desviación estándar según la fórmula anterior, si la desviación estándar es 10,6. Esto significa que el rendimiento de las acciones es 14 · 10,6, con un rango de 26,4-3,4, lo que significa que las acciones con altos rendimientos pueden lograr un rendimiento anual de 24,6 y un rendimiento anual de sólo 3,4.

Si la empresa tiene 10 años de datos de rentabilidad anual, calcule la rentabilidad media de 14 y la desviación estándar es 12,8. La tasa de rendimiento de las acciones de la empresa oscila entre 26,8 y 1,2.

Datos extendidos

Fórmula de cálculo de covarianza

Ejemplo: 1.1.1.93, Yi 5.0 10.4 14.6.

Solución: e(x)=(1.1.9 3)/3 = 2e(y)=(5.0 10.4 14.6)/3 = 10e. 3=23.02Cov(X,Y)= E(XY)-E(X)E(Y)= 23.02-2×10 = 3.02