Evaluación de riesgos del sistema de calificación de riesgos de los bancos comerciales por acciones

El riesgo de mercado se refiere al impacto adverso de los cambios en las tasas de interés o los precios en la situación financiera de una institución financiera. Los riesgos de mercado incluyen principalmente el riesgo de tipos de interés, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de acciones y el riesgo de materias primas.

Al evaluar los riesgos de mercado, las agencias reguladoras deben considerar principalmente los siguientes factores:

(a) El impacto de la rentabilidad o el valor de los activos de una institución financiera sobre las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios de las materias primas. o precios de los derechos de propiedad;

(2) La capacidad de la junta directiva y la alta dirección del banco para identificar, medir, supervisar y controlar las exposiciones al riesgo de mercado;

( 3) Riesgo de tipo de interés de posiciones de no negociación Naturaleza y complejidad de la exposición.

(4) La naturaleza y complejidad de las exposiciones al riesgo de mercado que surgen de transacciones y operaciones en el extranjero.

De acuerdo con la situación actual de la industria bancaria de mi país, el riesgo de mercado no se calificará por el momento, pero el impacto de la política de tasas de interés y los cambios en los precios de las divisas en los valores de los activos bancarios y la rentabilidad pueden ser examinado como referencia para evaluar la rentabilidad y la calidad de los activos.