¿Cuáles son las abreviaturas de DMA, EMA y SMA en el comercio al contado?
EMA es un promedio de suavizado exponencial, y su fórmula real es: promedio del índice de hoy = coeficiente de suavizado * (valor del índice de hoy – promedio del índice de ayer) coeficiente de suavizado promedio de ayer = 2/(unidad de período 1 del anterior); Derivación de la fórmula, EMA (c, n) = 2 * c/(n 1) (n-1)/(n 1)*promedio de cierre del índice de ayer;
Mire con atención: x = EMA (c, 2) = 2/3 * c 1/3 * ref (c, 1); EMA (C, 3) = 2/4 * C 2/4 * X por lo que al calcular el promedio considera el promedio del día anterior; valor de , el coeficiente de suavizado es fijo. Utiliza la diferencia entre el valor de hoy y el valor promedio del día anterior, y luego considera el coeficiente de suavizado para calcular el promedio, por lo que también se le llama promedio de diferencia de similitud.
Por lo tanto, estos dos algoritmos de promedio son diferentes y se centran principalmente en los diferentes pesos de los datos en la matriz. Una vez que comprenda el significado de MA y EMA, podrá comprender sus usos. En pocas palabras, al comparar la relación entre los valores numéricos y los precios promedio, MA es suficiente, mientras que al comparar la tendencia de los precios promedio, EMA es más estable. A veces, cuando el promedio no es importante, la EMA también se utiliza para suavizar y embellecer la curva.
Después de comprender el significado y el uso de MA y EMA, las siguientes funciones serán más fáciles de entender.
Debido a que el coeficiente de suavizado de EMA es fijo, =2/(período 1); ¿qué sucede si quiero cambiar el coeficiente de suavizado? Esto usa SMA;
La diferencia entre SMA (C, N, M) y EMA es que se agrega el parámetro de peso completo M, es decir, se usa M en lugar de 2 en el coeficiente de suavizado de EMA. para que podamos ajustarlo según sea necesario. El peso del valor de hoy en el precio promedio = M/N. (Requiere N gtm);
Tenga en cuenta que los coeficientes de peso en EMA y SMA son decimales calculados a partir del valor numérico y el período. ¿Qué pasa si hay un decimal que pueda representar directamente el peso? Esto tiene DMA;
En DMA(C, A), A es el peso, y la fórmula es la siguiente: x = DMA (c, a) = a * x (1-a) * x ' (Un menos de 1). Se puede encontrar que los principios de DMA y SMA son los mismos, excepto que un decimal reemplaza directamente a M/N;
En la práctica, lo más valioso de este decimal es que la tasa de rotación = V/capital ;
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El significado directo de DMA (C, V/CAPITAL) es utilizar la tasa de rotación como coeficiente de ponderación y utilizar la relación entre el precio de cierre del día y el precio medio. para calcular el precio promedio;
La comprensión intuitiva es que cuanto mayor sea la tasa de rotación, mayor será el impacto del precio de cierre en el precio promedio.