¿Cuál es la relación entre la subida y bajada de las acciones y el MACD?
Diferencia DIFF (diferencia) es la diferencia entre el indicador smma de corto y largo plazo.
El índice de días m smma de la línea de diferencia de la DEA.
La diferencia entre la línea MACD, la línea DIFF y la línea DEA, línea de columna de color
Parámetros: SHORT (corto), LONG (largo), m días, generalmente 12, 26, 9.
La fórmula es la siguiente:
Índice promedio ponderado (DI) = (el índice más alto del día es el doble del índice de cierre del día, y el índice más bajo del día )
Doce Coeficiente de suavizado diario (l 12)= 2/(12+1)= 0,1538.
Coeficiente de suavizado del día 26 (L26)= 2/(26+1)= 0,0745438+0.
El promedio del índice de 12 días (12 EMA) = L12 × el índice de cierre de ese día + 11/(12 + 1) × la EMA de ayer.
Promedio del índice de 26 días (media móvil de 26 días) = L26 × índice de cierre del día + 25/(26 + 1) × media móvil de 26 días de ayer.
EMA (Promedio Móvil Exponencial) es un promedio exponencial. También conocido como indicador EXPMA, también es un indicador de tendencia. El indicador de promedio exponencial es un promedio móvil ponderado exponencialmente decreciente. El peso de cada valor disminuye exponencialmente con el tiempo, y a los datos más nuevos se les da más peso, pero a los datos más antiguos también se les da algo de peso.
Tasa de difracción (DIF)=12 EMA-26 EMA
Promedio DIF de nueve días (DEA) = suma de DIF en los últimos nueve días/9.
Barra = dif-DEA
MACD=(DIF de hoy-DIF de ayer)×0,2+MACD de ayer.
¿En el software de análisis técnico existente, MACD[1]? Los parámetros comúnmente utilizados incluyen smma rápido de 12 y smma lento de 26. Además, MACD también tiene una barra indicadora auxiliar. En la mayoría de los programas de análisis técnico de futuros, ¿la columna? Las líneas son de color, verdes debajo del eje 0 y rojas encima del eje 0. El primero representa debilidad y el segundo representa fuerza.
Primero hablemos de los principios básicos que se deben seguir al utilizar el indicador MACD en el mercado de valores:
1. Cuando DIF y MACD están ambos por encima de la línea cero, y DIF. rompe el MACD hacia arriba, significa que el mercado de valores está en Si es fuerte, el precio de las acciones volverá a subir. Puede comprar más acciones o mantener acciones para agregarlas, que es una forma de "cruz dorada" en el indicador MACD.
2. Cuando DIF y MACD están por debajo de la línea cero y DIF supera el MACD hacia arriba, significa que el mercado de valores está a punto de fortalecerse, la caída del precio de las acciones ha dejado de caer hacia arriba y usted puede comenzar. comprar o mantener acciones. Esta es otra forma de la "cruz dorada" del indicador MACD.
3. Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero, pero DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores está a punto de pasar de fuerte a débil y el precio de las acciones se desplomará. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse en lugar de comprarse. Esta es una forma de "cruz de la muerte" en el indicador MACD.
4. Cuando DIF y MACD están por debajo de la línea cero y DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores volverá a entrar en un mercado extremadamente débil y el precio de las acciones caerá. Vender las acciones nuevamente, o puedes esperar y ver. Esta es otra forma de la "cruz de la muerte" del indicador MACD.
4. Forma y desviación. El indicador MACD también enfatiza patrones y desviaciones. Cuando la línea DIF y la línea MACD del indicador MACD forman un patrón bajista alto, como un techo de cabeza y hombros, doble cabeza, etc.
, deberíamos estar más atentos; cuando la línea DIF del indicador MACD y la línea MACD formen un patrón alcista bajo, deberíamos considerar comprar. Al juzgar la forma, la línea DIF es la principal y la línea MACD es la auxiliar. Cuando el precio continúa subiendo y el indicador MACD avanza ola tras ola, significa que aparece la divergencia superior, lo que indica que el precio puede bajar en el futuro cercano. Cuando el precio continúa cayendo, pero el indicador MACD avanza ola tras ola, significa que aparece una divergencia de fondo, lo que indica que el precio está a punto de terminar su caída y comenzar a subir.
5. Los indicadores del mercado del cuero vacuno estarán distorsionados. Cuando el precio no va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino que sigue moviéndose horizontalmente, lo llamamos mercado alcista. En este momento, se generarán señales falsas en el indicador MACD y la línea DIF del indicador y la línea MACD se cruzarán con mucha frecuencia. Al mismo tiempo, la retracción de las líneas de las columnas se producirá con frecuencia y el color a menudo cambiará de verde a rojo o de rojo a verde. En este momento, el indicador MACD está distorsionado y su valor de uso se reducirá en consecuencia.
El uso de la forma de curva de DIF para el análisis utiliza principalmente el principio de dispersión de indicadores. Específicamente: si la tendencia del DIF se desvía de la tendencia del precio de las acciones, es hora de tomar medidas específicas. Sin embargo, la precisión de seguir los principios anteriores para guiar las operaciones reales no es satisfactoria. Después de la práctica, la exploración y el resumen, la precisión mejora enormemente al utilizar de manera integral el promedio móvil de 5 y 10 días, el promedio móvil de 5 y 10 días y el MACD.
Experiencia práctica
Después de un largo período de caída, (1) el precio de las acciones comenzó a tocar fondo y luego comenzó a subir lentamente. Tanto el promedio móvil de 5 como de 10 días y el MACD forman una cruz dorada, denominada cruz dorada. Esta vez es una señal de que el precio de las acciones ha tocado fondo. Cuantas más intersecciones, mayor será el fondo y mayor será la precisión. Por ejemplo, las acciones de 0933 Shenhuo, el 5 de octubre de 2000, las medias móviles de 5 y 10 días de la acción, las medias móviles de 5 y 10 días y el MACD tocaron fondo al mismo tiempo, es decir, la cruz dorada. , que fue el mejor momento para intervenir, y luego la acción mostró una fuerte fortaleza al alza, en tres meses,
(2) Cuando el precio de las acciones sube bruscamente y es perseguido por muchos pequeños y medianos inversores. , la fuerza principal comienza a distribuirse. En este momento aparecen las medias móviles de 5 y 10 días, y las medias móviles de 5 y 10 días cruzan el MACD al mismo tiempo, que es el mejor momento para vender. Si duda en este momento, el precio de las acciones se desplomará. Por ejemplo, 0722 Jinguo Industry emitió una fuerte señal de venta debido a la aparición de las "Tres Cruces de la Muerte" el 9 de marzo de 2000. Posteriormente, el precio de las acciones se desplomó, cayendo de 27,17 yuanes a 13,46 yuanes en sólo dos meses, una caída asombrosa. . Después de que la fuerza principal huyó, siguió un declive continuo.
(3) Los parámetros están configurados en EMA12 rápido y EMA26 lento.
Uso: Cuando el precio de las acciones sube, el MACD se vuelve rojo, es decir, la línea blanca cruza la línea amarilla (no compre todavía), y luego, cuando el precio de las acciones baja, DIF (línea blanca) se acerca al MACD (línea amarilla). Cuando la línea blanca y la línea amarilla estén unidas (quieren volverse verdes pero no verdes), simplemente haga coincidir la línea K diaria en este momento. En este momento, hay una señal de parada en la línea K, como una estrella cruzada Yang que se cierra. (Tenga en cuenta que puede citar cualquier ejemplo. Este fenómeno se puede encontrar en la parte inferior de innumerables acciones. Por ejemplo, Qilianshan el 19 de mayo de 0768 Xifei International el 18 de mayo, 4 de junio de 1999, 0542TCL Comunicaciones en junio de 2000 0 día, 18 , etc.
Por otro lado, cuando el precio de las acciones cae desde el nivel alto, el MACD se vuelve verde y rebota nuevamente. En este momento, cuando el DIF (línea blanca) y el MACD (línea amarilla) se unen. Si está bloqueado, como la estrella cruzada de cierre, ¡puede ser la última oportunidad para vender! En este momento, mucha gente piensa que reanudará su tendencia alcista y comprará en los mejores puntos de venta de otras personas. 600720 Qilianshan 165438 + 24 de octubre 600823 Wanxiang Group 10, 1998.
Precauciones de operación:
A. ¿Es un avance o un avance de la posición alta (baja) anterior? ignórelo cuando retroceda.
B En una posición alta, siempre que haya una divergencia superior, generalmente es posible vender y se volverá rojo nuevamente sin alcanzarla, a menos que sea un. día soleado o se alcanza el límite diario
C Es un medio excelente para encontrar puntos de compra y venta a corto plazo. El rango a corto plazo está por encima del 15%, pero la tendencia de la línea media. debe combinarse con patrones a largo plazo.
(4) A los ojos de muchos usuarios, era un método de configuración común establecer los parámetros (número de días) del sistema EMA. 5 días, 10 días, 20 días o 30 días, pero personalmente creo que en el mercado de valores chino actual, 55 días, 120 días y 250 días son las configuraciones ideales.
Se supone que el sistema EMA a corto plazo sólo puede generar algunos beneficios escasos para los usuarios.
No es difícil ver en la tendencia de algunas acciones alcistas cuyos precios se han duplicado que superar el promedio móvil a largo plazo de 55, 120 y 250 días es una condición necesaria. . Aunque las acciones cuyos precios están por encima de estos promedios móviles a largo plazo no necesariamente aumentan bruscamente, todas las acciones que han subido bruscamente subirán bruscamente después de superar el promedio móvil a largo plazo. Una vez que los promedios móviles a largo plazo se colocan en una posición larga y comienzan a divergir, el precio de las acciones abandonará una tendencia ascendente fluctuante continua.
Tomamos Shanghai Merlin (600073) como ejemplo para analizar: el precio de las acciones cayó desde 1999 al promedio móvil de 250 días a mediados de octubre, y luego se estabilizó bajo el apoyo del promedio móvil de 250 días. promedio, y luego salió de la tendencia de fondo. A principios de febrero, 65438 superó el promedio móvil del semestre anterior, lo que indica que se estaba gestando un ataque alcista el 30 de febrero de 12. Posteriormente, el precio de las acciones subió y volvió a caer el 17 de febrero, pero no logró estabilizarse en el siguiente promedio móvil de 55 días. Cayó al promedio móvil de 120 días y se estabilizó, y luego se recuperó, pero obviamente fue bloqueado por los 55 días anteriores. promedio móvil de dos días y el rebote terminó. El 29 de junio de este año, el precio de las acciones cayó por debajo del promedio móvil de 120 días, y luego el promedio móvil ejerció una presión significativa sobre la tendencia del precio de las acciones. El 29 de junio, las dos medias móviles se cruzaron, lo que indica que el precio de las acciones puede acercarse a la media móvil de 250 días en el último período.
Entre los tres promedios móviles, el promedio móvil de 55 días es generalmente la línea divisoria entre la fortaleza a corto y mediano plazo. En términos generales, caer efectivamente por debajo del promedio móvil de 55 días durante el aumento indica la llegada de ajustes a mediano plazo. El promedio móvil de 120 días es la línea divisoria entre la fuerza larga y corta. En términos generales, los precios de las acciones tienden a cambiar (formando máximos y mínimos periódicos) después de caer a la media móvil de 120 días o subir a la media móvil de 120 días, y la media móvil de 250 días es la línea de tendencia original. Sólo cuando llegue a los 250 días.
Medias Móviles Suavizadas de Convergencia y Diferencia
Chino: Convergencia y Divergencia de Medias Móviles
Las Medias Móviles Suavizadas de Convergencia y Diferencia, conocidas como MACD, fueron Recientemente creada en Estados Unidos Una herramienta de análisis técnico. MACD absorbe las ventajas de las medias móviles. Usar promedios móviles para juzgar el momento de compra y venta es muy efectivo cuando la tendencia es obvia, pero si se encuentra con una consolidación alcista, las señales enviadas serán frecuentes e inexactas.
El MACD desarrollado basándose en el principio de media móvil supera el defecto de las frecuentes señales falsas de la media móvil y garantiza el máximo éxito de la media móvil.
Método de cálculo:
MACD es la diferencia entre la smma (media móvil) de dos índices con diferentes velocidades (largo y medio plazo), que se utiliza como base para juzgar el mercado.
1. Primero calcule el smma del indicador diario de corto plazo y el smma del indicador diario de largo plazo del precio de cierre, que se registran como EMA (corto) y EMA (largo) respectivamente.
2. Encuentre la diferencia entre el smma de estos dos índices, es decir:
DIFF = media móvil (corta) - media móvil (larga)
3. Luego calcule el promedio móvil de suavizado exponencial de M días de DIFF, registrado como DEA.
4. Finalmente, resta DEA de DIFF para obtener MACD. El MACD generalmente se representa como un gráfico de barras que fluctúa alrededor del eje cero.
En la imagen dibujada, DIFF y DEA forman dos medias móviles, rápida y lenta, y las señales de compra y venta también dependen de la intersección de estas dos líneas. Evidentemente, el MACD es una herramienta técnica de inversión a medio y largo plazo. De forma predeterminada, cuando la línea corta = 12, la línea larga = 26 y la línea media = 9, el sistema dibujará la línea de divergencia, la línea DEA y la línea MACD (línea de barra).
Reglas de aplicación:
1. Cuando DIFF y DEA son ambos positivos, es decir, cuando ambos están por encima del eje cero, la tendencia general es un mercado alcista. DEA hacia arriba, puedes comprar.
2. DIFF y DEA son ambos números negativos, es decir, cuando ambos están por debajo del eje cero, la tendencia general es un mercado corto y DIFF cae por debajo de DEA para vender.
3. Cuando la tendencia de la línea DEA se desvía de la tendencia de la línea K, es una señal de reversión.
4. La DEA tiene una alta tasa de error en los juegos, pero si se combina con RSI y KD, puede compensar las deficiencias de manera adecuada.
5. Analice el histograma MACD Cuando cambia de positivo a negativo, suele indicar venta. Por el contrario, suele ser una señal de compra.
6. Fórmula:
DIFF: EMA (cierre, corto) - EMA (cierre, largo);
DEA: EMA (DIFF, M);
MACD: 2*(DEA diferencial), barra de colores