¿Qué son los futuros sobre índices bursátiles?
Las reglas de negociación del contrato de futuros sobre el índice bursátil CSI 300 son las siguientes:
1. El multiplicador del contrato
es de 300 yuanes por vez.
2. Método de cotización y precio de cambio mínimo
El cambio de precio mínimo es de 0,2 puntos y el número impar mínimo en el siguiente período es de 1 lote.
3. Mes del contrato
El mes actual, el mes siguiente y los dos trimestres siguientes.
4. Límite máximo de cambio de precio diario
Precio de liquidación diaria +-10%, último día de negociación +-20%.
5. Margen
8%.
6. Límite de volumen de operaciones
El número máximo de posiciones unilaterales mantenidas por miembros y clientes en el contrato está estipulado por CICC.
7. Precio de liquidación diario
El precio medio ponderado por volumen del contrato en la última hora.
8. Método de entrega y precio de liquidación de entrega
Se adopta la entrega en efectivo, y el precio de liquidación de entrega es el precio promedio aritmético del contrato en las últimas 2 horas.
Excepto por el multiplicador del contrato, los términos del contrato de futuros sobre el índice bursátil CSI 500 y el contrato de futuros sobre el índice bursátil CSI 300 son los mismos.
Multiplicador de contrato, 200 yuanes por punto.
Los términos del contrato de futuros del índice bursátil SSE 50 son los mismos que los términos del contrato de futuros del índice bursátil CSI 300.