¿Cuáles son los sistemas de negociación de acciones?
Por lo tanto, necesitamos un estándar para juzgar si el sistema comercial es utilizable, de modo que podamos evitar la mayoría de las trampas, encontrar un sistema comercial real y lograr ganancias estables.
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Hay dos criterios de juicio.
En primer lugar, intuitivamente, un sistema comercial debe ser un circuito cerrado completo y no deben faltar eslabones.
Dado que se llama sistema de negociación, la palabra "sistema" en el medio significa que no es solo un enlace. Al menos debe incluir señales de apertura de posición, señales de stop loss, señales de toma de ganancias y posición. gestión, y también se pueden agregar señales para agregar y reducir posiciones formando un circuito cerrado completo. Puede ingresar a una posición cuando hay señales del mercado; cuando se prepara para ingresar a una posición, debe saber qué tan grande es la posición, si su juicio resulta ser incorrecto o anormal, detenga la pérdida; tiene ganancias flotantes, debe saber cuándo salir después de completar un ciclo de salida, puede esperar pacientemente la siguiente señal de almacenamiento para ingresar al siguiente ciclo y formar un circuito cerrado. Por supuesto, las señales para agregar y reducir posiciones son adiciones que pueden mejorar los detalles del sistema comercial.
Figura: circuito cerrado del sistema de comercio
Si falta un eslabón, por ejemplo, no hay una señal de stop loss que coincida con la señal de entrada, y usted no lo sabe Cuándo salir de la posición después de ingresar a la posición y no se puede formar un circuito cerrado. Entonces, una vez que cometa un error y se encuentre con condiciones extremas del mercado, sufrirá grandes pérdidas y lo perderá todo. ¿Cuál es la importancia de esta tasa de éxito del almacenamiento?
En realidad, esta situación es muy común. Las personas a menudo se encuentran con personas que llaman para realizar pedidos y solo le dicen que ingrese al mercado, pero no le dicen cuándo detener las pérdidas. Si el precio medio cae bruscamente, pero el mercado finalmente se recupera, dirá: "Escúchame, sí, obtuviste ganancias. Sin embargo, si el mercado no vuelve a subir y cae mucho, y pierdes mucho". él permanecerá en silencio. Si le preguntas qué hacer, te dirá: "Me fui temprano, ¿tú no te fuiste temprano?"
Este tipo de operación no tiene sentido. Dios sabe cómo es su operación real. Tal vez se fue antes de que el precio volviera a subir, o tal vez todavía estaba allí después de que el precio bajara mucho.
De manera similar, si no hay una señal de toma de ganancias, cuando abandona el mercado después de obtener una ganancia flotante, es completamente una cuestión de percepción y no puede formar un circuito cerrado, lo que afectará seriamente sus ganancias. ratio de siniestralidad. Por ejemplo, si corre cuando tiene una pequeña ganancia, perderá las grandes ganancias más adelante, lo que resultará en pequeñas ganancias que no pueden compensar el límite de pérdidas, y aún así perderá dinero o si no corre tras el; ganancias flotantes, el mercado retrocederá y las ganancias se recuperarán, o usted detendrá la pérdida y las ganancias flotarán. Conviértase en una pérdida flotante. Por lo tanto, este tipo de señal de apertura de posición que no coincide con la señal de toma de ganancias no tiene sentido incluso si la señal de apertura de posición original tiene éxito, porque todavía no es rentable.
La mayoría de los libros de trading simplemente le hablan sobre las señales de construcción de posiciones, las repiten y luego encuentran muchos ejemplos especiales para ilustrar cuán exitosas son sus señales de construcción de posiciones, pero en realidad esta es una proposición falsa que no se puede probar. Si su señal de posición es exitosa, porque la señal de stop loss y la señal de toma de ganancias no coinciden, no tiene idea de dónde saldrá en ese mercado. ¿Cómo saber si esta señal de almacenamiento es exitosa?
La mayoría de los libros o las personas se nublan la vista, lo cual es mentira. La mayoría de los inversores minoristas sin experiencia senior se engañan fácilmente. Por ejemplo, un mercado sube, pero hay muchos retrocesos en el medio. Si su señal de salida es clara, es probable que tantas retiradas hagan que se vaya o detenga la pérdida antes de tiempo, pero debido a la ambigüedad de la salida, todo lo que podemos ver es: de él. Como se muestra en la siguiente figura:
Figura: Sin igualar las señales de stop loss y takeprofit, podemos ser engañados fácilmente.
Por supuesto, debido a que la mayoría de las personas que escriben libros no pueden obtener ganancias por sí mismas, si borra sus señales de stop loss y takeprofit, entonces la rentabilidad de su sistema comercial se puede probar fácilmente. Cuando todos probaron y descubrieron que era difícil obtener ganancias con su sistema de comercio, él quedó fácilmente expuesto, por lo que, para evitar quedar expuesto, conscientemente no habló de abandonar el mercado, para que la audiencia nunca supiera la rentabilidad de su sistema de comercio. No se puede probar ni refutar. Estábamos cegados por la verdad desconocida, que elevó su estatus personal y le permitió hacer trampa en todas partes para siempre.
Sin la cooperación de las señales de stop-loss y take-profit, no tiene sentido si una determinada señal de apertura de posición es exitosa o no, y la tasa de éxito de una señal de apertura de posición tampoco tiene sentido. La tasa de éxito no solo está relacionada con la señal de apertura de su posición, sino también con su señal de stop loss. El punto de stop loss es grande. En algunos otros casos, la tasa de éxito del almacenamiento será alta y, a la inversa, la tasa de éxito será baja. Esto también estará relacionado con su señal de obtención de beneficios; Si su señal de obtención de beneficios es obtener beneficios, la tasa de éxito será mayor. Al contrario, la tasa de éxito será aún menor.
Por lo tanto, si no hay señales de stop loss, señales de toma de ganancias y señales de gestión de posiciones que coincidan con las señales de almacenamiento, entonces este sistema comercial no puede formar un circuito cerrado y no puede usarse en el combate real. Esta idea comercial no tiene sentido, no se puede probar ni falsificar. No se puede utilizar para realizar pruebas doble ciego de la rentabilidad, la relación pérdidas-beneficios y la tasa de éxito del sistema.
Segundo: La clave es ser verificable, falsificable y capaz de demostrar que puede estabilizar los beneficios.
La teoría del comercio no es una religión. No se utiliza para adorar y mejorar el cultivo del alma. En realidad, no se utiliza para obtener ganancias. La teoría del comercio personal se considera una religión. Por ejemplo, si alguien cuestiona una teoría comercial, no puede refutarla. Una vez que tuvieron alguna sospecha, inmediatamente fueron golpeados e insultados por todos. No hablan de ciencia, pero tienen que hablar de sus creencias y posiciones políticas. Esto no está bien.
La religión no se puede probar ni refutar, pero eso no importa. La religión se utiliza para mejorar el ámbito espiritual, no para obtener ganancias, por lo que no es necesario probarla ni falsificarla, siempre que pueda consolar el alma de una persona.
Cuando una regla comercial tiene una cadena de almacenamiento, parada de pérdidas, obtención de ganancias y gestión de posiciones, y puede formar un circuito cerrado, entonces esta regla comercial puede denominarse sistema comercial, que es el requisito previo para la usabilidad del sistema comercial. Sin embargo, los sistemas comerciales de circuito cerrado pueden no ser rentables. La mayoría de los sistemas comerciales no cumplen con las condiciones de ganancias, pero pueden usarse para probar si pueden ser rentables.
Dado que el sistema de comercio se utiliza para obtener ganancias, debe poder probarse y falsificarse, de lo contrario su rentabilidad será incierta y aleatoria. Quién sabe, si puedes obtener ganancias, en realidad perderás dinero.
Para que el trading sea estable y rentable, su lógica debe ser científica, por lo que debe poder demostrar si puede ser rentable. Eso es lo que más importa. Ya sea un caballo o una mula, ya sea un buen sistema o un mal sistema, lo sabrás por ti mismo. La mayoría de las técnicas comerciales mencionadas en los libros parecen muy poderosas. Si desaparecen, surgirán problemas y las operaciones reales perderán dinero. Por lo tanto, no importa cuán poderosa sea la tecnología, si no la has probado tú mismo, lo sabrás.
1. Métodos de engaño habituales para demostrar la rentabilidad: Seleccionar cuidadosamente muchos casos exitosos.
Hemos leído muchos libros sobre comercio o hemos conocido a algunos de los llamados "maestros" en la realidad. Después de explicar su sistema comercial, a menudo citamos muchos ejemplos cuidadosamente seleccionados, tratando de demostrar la rentabilidad de su sistema comercial con muchos ejemplos exitosos. Como espectadores, también nos engañamos fácilmente porque tantos ejemplos exitosos no pueden demostrar la rentabilidad de este sistema comercial. Por ejemplo, al explicar su sistema de comercio de tendencias, seleccionará cuidadosamente los casos en los que la tendencia del mercado sea relativamente estable. Después de que se envió su señal para abrir una posición, el mercado siguió subiendo y finalmente la ganancia fue bastante grande, lo que sorprendió a la audiencia o a los lectores. Si su sistema de comercio hubiera existido en ese momento, habría hecho una fortuna hace mucho tiempo; si fuera un sistema de comercio que explicara la búsqueda de gangas, entonces los casos de fluctuaciones del mercado tendrían que ser cuidadosamente seleccionados.
Imagen: ¿Casos exitosos cuidadosamente seleccionados te volverán codicioso y te convencerán?
Para decirlo sin rodeos, incluso si se trata del innovador sistema comercial propuesto por Tom o Tom, puedo encontrar miles de ejemplos exitosos, porque hay miles de tendencias en el mercado y es fácil encontrar varias A. caso de éxito especial. Pero no importa cuántos casos exitosos haya, no puede probar que el sistema de comercio puede ser rentable, porque probablemente hay más casos de fracaso que pueden demostrar que el sistema de comercio no puede ser rentable, los cuales pueden ser falsificados.
2. ¿Cómo confirmar correctamente si el sistema comercial puede generar ganancias estables? Prueba doble ciego a gran escala
Necesitamos demostrar que el sistema comercial es rentable y, al mismo tiempo, debemos fingir pérdidas. No solo necesitamos encontrar innumerables casos exitosos, sino que también necesitamos encontrar innumerables casos fallidos para ver si los resultados combinados de los casos exitosos y fallidos son pérdidas o ganancias. En este momento, se puede confirmar y falsificar.
Hemos hablado muchas veces de este tema, que son pruebas doble ciego a gran escala o resúmenes estadísticos, que simulan muchas cepas o variedades de una manera práctica.
Después de muchos ciclos alcistas y bajistas, en este momento surgirán miles de tendencias del mercado, incluidos innumerables casos de éxito y fracaso. Luego, en este momento, podrá probar si puede obtener ganancias estables y sostenidas. La curva de capital será cada vez más suave y la curva de capital no aumentará ni disminuirá bruscamente. Si hay altibajos, incluso si es rentable,
Recuerde, la curva de capital doble ciego a gran escala es el criterio central y el único criterio para juzgar si el sistema comercial es rentable.
Por muy malo que sea tu sistema de trading, no deberías creerlo. Usted mismo debe pasar por muchas pruebas doble ciego. Después de todo, la mayoría de la gente elegirá deliberadamente algunos segmentos del mercado o casos exitosos para verificar su sistema comercial.
Autor | Egg Yolk Investment, con más de 20 años de experiencia comercial. Si desea obtener información sobre futuros de fondos de acciones, puede agregar V: ZO 53646 para obtener información gratuita.