¿Cómo se calculan los costos de transacción de los futuros sobre índices bursátiles?

La abreviatura en inglés de futuros sobre índices bursátiles es SPIF, también conocido como índice de futuros y futuros sobre índices bursátiles. Se refiere a un contrato de futuros estandarizado con un índice bursátil como objeto subyacente. Las dos partes acordaron que en una fecha específica en el futuro, el índice subyacente podría comprarse y venderse de acuerdo con la escala predeterminada del índice bursátil, y la diferencia de precio se liquidaría en efectivo después del vencimiento. Entonces, ¿cómo calcular los costos de transacción de los futuros sobre índices bursátiles?

1. ¿Cuál es el coste de transacción de los futuros sobre índices bursátiles?

Negociación no intradía: se cobra el 0,23 ‰ del importe de la transacción por la apertura y el cierre de posiciones.

Negociación intradía (con apertura de posición): se cobra el 0,23 ‰ del monto de la transacción por abrir una posición, el 6,9 ‰ del monto de la transacción por abrir una posición (30 veces la posición de apertura) y la tarifa de gestión de apertura es 2065438 2 de febrero de 2008 El ajuste diario es 4,6 ‰ (20 veces la posición de apertura), que se ajustará a 65438 en 2008.

2. ¿Cómo calcular el coste de transacción de los futuros sobre índices bursátiles?

Tome el contrato IF1903 como ejemplo: comisión de futuros sobre índices bursátiles = puntos del índice de futuros sobre índices bursátiles × multiplicador del contrato × tasa de comisión

El precio de apertura de un contrato IF1903 es: 3240×; 300×0,000023≈22 yuanes;

La tarifa de gestión para un contrato IF1903 es: 3240×300×0,00046≈447 yuanes;

En otras palabras, la tarifa de gestión por abrir una posición hoy y cerrar una posición hoy es 22 447 = 469 yuanes;

Pero la tarifa de gestión por abrir una posición hoy y cerrar la posición mañana es 22 22 = 44 yuanes.