Problema de diferencia horaria de acciones
En primer lugar, el segundo que mencionaste no es exacto. Debe haber al menos una pequeña diferencia de tiempo entre los dos comandos para ocultar la verdadera intención de la fuerza principal, es decir, si esta última es un poco más lenta, será de unas décimas de segundo. De esta manera, si el distribuidor realiza 5.000 pedidos a 10 yuanes y 1 lote a 10,1 yuanes, entonces en el software de datos l1, el precio de la transacción se mostrará como 10,1 yuanes, lo que indica una compra activa, pero en realidad la fuerza principal ha vendido 5.000 lotes. . Los inversores minoristas comunes no piensan en comprar y pierden 5.000 lotes a la vez, pensando que comprarán un pedido grande, por lo que compran en consecuencia. (La mayor parte del software utilizado actualmente, especialmente el software gratuito, son datos L1. Este software divide el número de compradores y vendedores por unidad de tiempo. No puede distinguir el tamaño y la distribución específica de una sola orden de compra, especialmente cuando muchas personas en el departamento de ventas El departamento analiza los grandes datos. Los inversores que negocian acciones en la pantalla ni siquiera pueden ver las órdenes pendientes)
Ahora, con datos pagados de L2, este software de mercado de datos de L2 muestra claramente el tamaño de una sola orden. , por lo que esta estafa se puede evitar de manera efectiva.