Directorio de juegos de finanzas conductuales e inversión en valores
Sección 1: Rastreando el origen del Premio Nobel de Economía
Sección 2: El desarrollo y la frontera de la teoría financiera
1. Marco de equilibrio
p>2. Teoría de carteras y modelo de valoración de activos de capital
3. Fórmula de valoración de opciones
4. >verbo (abreviatura de) Finanzas conductuales y teoría de la microestructura de mercado
Quién será el próximo ganador del Premio Nobel de Economía
Capítulo 2 Teoría de mercado eficiente
Sección 1: El origen y desarrollo de la teoría del mercado eficiente
Sección 2: El significado y las tres formas de la hipótesis del mercado eficiente
Sección 3: Base teórica de la hipótesis del mercado eficiente
Sección 4 Prueba empírica de la hipótesis de eficiencia del mercado
1. Métodos de prueba empírica de la eficiencia del mercado
2. Importancia empírica de la hipótesis de eficiencia del mercado
5. Capítulo 3: La función de la hipótesis del mercado eficiente
El capítulo 3 trata sobre el conflicto y la evolución de las finanzas estándar y las finanzas conductuales.
Sección 1. Los fundamentos y los defectos de la teoría financiera estándar
En primer lugar, la hipótesis del mercado eficiente es la piedra angular de la teoría financiera estándar.
2. Defectos teóricos de la hipótesis del mercado eficiente
Sección 2: El surgimiento y desarrollo de las finanzas conductuales
1. de las finanzas conductuales
2. La historia del desarrollo de la teoría de las finanzas conductuales
3. Bases teóricas de las finanzas conductuales
4. /p >
Sección 3: Conflicto teórico entre las finanzas estándar y las finanzas conductuales
Sección 4: La racionalidad de la existencia de la teoría de las finanzas estándar
Parte 5: Investigación sobre las finanzas conductuales Comprensión objetiva
La sexta parte analiza las perspectivas de desarrollo de las dos teorías financieras.
El capítulo 4 trata sobre los fenómenos anormales del mercado de valores y su investigación financiera conductual.
Sección 1: Desviación del mercado de valores de la teoría financiera estándar: precio anormal de las acciones
Fenómenos
1. Fundamentos anormales
Segundo, técnico. anormalidad
Tercero, anormalidad de fecha
Cuarto, escala anormal
Verbo (abreviatura de verbo) otras situaciones anormales
Sección 2: Valores Desviación del mercado de la teoría financiera estándar: comportamiento de los inversores
Fenómeno especial
Primero, insuficiente diversificación de la inversión
Segundo, excesiva confianza y exceso de operaciones
En tercer lugar, evitación del arrepentimiento y efectos de disposición
Cuarto, efectos de atención y sobrecompradores equivocados
La sección 3 explica los fenómenos anormales en el mercado de valores Teoría básica de las finanzas conductuales.
1. Comercio ruidoso
Segundo, teoría de las perspectivas
Tercero, teoría del exceso de confianza
Sección 4: Varios modelos típicos de comportamiento de inversión
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1. Modelo BSV
Segundo, modelo DHS
Tercero, modelo de sistema coordinado
Cuatro. Modelo BCAPM
Verbo (abreviatura de verbo) Modelo BPT
Capítulo 5 Teoría de las expectativas
Sección 1: De las expectativas matemáticas a las expectativas humanas
Sección 2 Optimismo pasado y expectativas desatendidas
Sección 3 Expectativas
Sección 4 Utilidad esperada y utilidad esperada subjetiva
Sección 5 Modelo de formación de expectativas
Sección 6 Otras cuestiones
1. Teoría de las expectativas en economía
2. Expectativas y objetivos
Tercero, la falacia del jugador y comportamiento anti-regresión
Cuarto, el papel de las expectativas subjetivas en los mercados financieros
Verbo (abreviatura del verbo) Social influencia en las expectativas
6. ¿Se pueden manipular las expectativas financieras?
Siete.
Teoría de la perspectiva
Toma de decisiones, incertidumbre y actitudes de riesgo en el sexto hijo
Sección 1 Errores en la toma de decisiones dinámicas complejas
1, en Psicología El concepto de la toma de decisiones
Segundo, toma de decisiones en sistemas complejos
Tercero, errores comunes en decisiones complejas
Sección 2 Riesgo e incertidumbre
1. El concepto de riesgo
En segundo lugar, la actitud ante el riesgo
La teoría tradicional de la toma de decisiones sobre el riesgo: teoría de la utilidad esperada.
1. Contenido básico
En segundo lugar, se ha cuestionado la teoría de la utilidad esperada
Sección 4: Revisión de la teoría de la utilidad esperada
Primero, teoría del arrepentimiento
Segundo, teoría de la perspectiva
Capítulo 7 Sesgo cognitivo en los mercados financieros
Sección 1 Las raíces del sesgo cognitivo
Primero, el sesgo cognitivo basado en el procesamiento de la información humana
Segundo, el sesgo cognitivo basado en el reconocimiento de reglas
Sección 2: ¿Es común el sesgo cognitivo: a partir de evidencia de profesionales?
1. Características de los profesionales
2. Conclusiones empíricas sobre la cognición profesional
Sección 3 La formación de sesgos cognitivos
En primer lugar, la regla de representación
En segundo lugar, la ley de la disponibilidad
En tercer lugar, las reglas de anclaje y ajuste
Sección 4 Conocimientos comunes en los mercados financieros Sesgo
Primero, el exceso de confianza
Segundo, sesgo conservador
Tercero, sesgo de encuadre
Cuarto, en retrospectiva
5. Desviación de la ley de los números pequeños
Sexto, aversión a la pérdida y aversión al arrepentimiento
Siete. Sesgo de confirmación y "Aq Spirit"
8. Contabilidad mental
Capítulo 8 Emociones, motivación y autocontrol en los mercados financieros
La primera parte se basa en Anomalías de los mercados financieros en el sentimiento de los inversores: reacción exagerada.
Subrreacción
Primero, los conceptos de reacción exagerada y subrreacción
Segundo, la correlación entre reacción exagerada y subrreacción
Sección 2: Lo emocional características e impacto de los inversores en los mercados financieros
Primero, el concepto y características de las emociones
Segundo, el impacto de la mentalidad en la inversión
3. Indicadores de sentimiento de Reacción exagerada: la influencia de la confianza
Sección 3 Motivación de los inversores en los mercados financieros
Sección 4 Aplicación del control automático en la inversión en valores
Primero, las necesidades y la satisfacción humanas
En segundo lugar, el concepto de autocontrol
En tercer lugar, la investigación psicológica sobre el autocontrol
Capítulo 4. Autocontrol de los mercados financieros
5. Cómo lograr el autocontrol
Capítulo 9 Juego de inversión en valores: Análisis del juego del comportamiento de seguimiento de los inversores minoristas.
Sección 1 Juegos y equilibrio
1. Equilibrio de Nash (NE)
2. Equilibrio perfecto de Nash en subjuegos (ENPS)
Tercero. , Equilibrio Bayesiano de Nash (BNE)
Cuarto, Equilibrio Bayesiano de Nash Perfecto (PBNE)
Sección 2 Teoría de juegos e inversión en valores
Sección 3: Seguimiento del mercado financiero Comportamiento de agrupación: efecto de rebaño
Primero, efecto de rebaño
Segundo, el mecanismo de formación del comportamiento de rebaño
Capítulo 3. Varios modelos teóricos de comportamiento de rebaño racional
La cuarta parte es el análisis del juego del comportamiento gregario realizado por analistas de valores.
Sección 5: Análisis del juego del efecto de retroalimentación del mercado de valores y burbujas especulativas
1. Teoría de la retroalimentación: una nueva perspectiva para explicar las burbujas especulativas en el mercado de valores
En segundo lugar, creencias, efectos de retroalimentación y burbujas de inversión: una dinámica de información incompleta
Modelo de juego
Capítulo 10 Juego de inversión en valores: análisis de juego del impacto de las grandes instituciones en los precios de las acciones.
La primera sección es un análisis de juego sobre cómo los inversores institucionales afectan los precios de las acciones.
Sección 2 Paradoja de Grossman-Stiglitz (modelo)
Sección 3 Modelo Amadi de valores multirriesgo
Sección 4 Modelo Lafont-Miscon: operadores de información privilegiada y mercado Eficiencia
Hipótesis
Sección 5 Análisis del juego de las estrategias de fijación de precios de inversores institucionales
Referencia
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