Si el coeficiente ? de una determinada acción es igual a 1, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta ( )

El coeficiente beta mide la volatilidad general de los rendimientos de las acciones en relación con los rendimientos de referencia de la evaluación del desempeño y es un indicador relativo. Cuanto mayor sea la beta, más volátil será la acción en relación con el punto de referencia de evaluación del desempeño. Si β es mayor que 1, la volatilidad de la acción es mayor que la volatilidad del punto de referencia de evaluación del desempeño. viceversa.

Si β es 1, entonces el mercado sube 10 y la acción sube 10; cuando el mercado baja 10, la acción baja 10 en consecuencia. Si β es 1,1, cuando el mercado sube 10, la acción sube 11

Entonces AB está equivocado. Debería haber C. El riesgo de mercado de la acción es igual al riesgo de toda la acción del mercado. . Esto es correcto