Modelo original 630
Si comprende y comprende a fondo las reglas de la frecuencia del almacén, domina y utiliza hábilmente la tecnología de gestión de la frecuencia del almacén, la inversión en acciones aumentará a un nivel superior y un novato pronto podrá convertirse en un experto de nivel medio. experto intermedio, o incluso mejores jugadores.
La ley de frecuencia de almacén habla de algo más que gestión de fondos, gestión de control de almacenes, gestión de asignación de almacenes, gestión de mentalidad, gestión del ritmo del mercado, gestión de juicios de tendencias y corrección de errores, etc. , sino una reunión de estas N gestiones.
Aunque la gestión de frecuencia de almacén generalmente se refiere a la gestión de posiciones, esta regla ha ido más allá de la simple y antigua estrategia de gestión de posiciones, porque la tecnología de frecuencia de almacén realmente construye un puente para la gestión de posiciones y, al mismo tiempo, gestiona las posiciones de capital, conectando las dos. campos de la investigación de tendencias y la negociación de acciones individuales. Por lo tanto, la gestión de la frecuencia del almacén se ha convertido en un vínculo y es un vínculo muy resistente.
En cuanto a la gestión de posiciones, existen muchas estrategias clásicas, como el modo piramidal, el modo embudo, el modo rectangular, etc. Así como posiciones concentradas, posiciones dispersas, posiciones pesadas abajo, posiciones ligeras arriba o posiciones vacías, etc.
Estas declaraciones y modelos son todos clásicos, pero todos se basan en una premisa: el juicio de tendencia es correcto, si el juicio de tendencia es incorrecto, estos métodos o estrategias constituirán una guía inversa. Cada modelo tiene ventajas y desventajas y no puede ser completamente correcto. Sin embargo, nuestras operaciones no pueden guiarse por ideas vagas. Una vez revertida la operación, las pérdidas serán difíciles de recuperar.
Y entre estas estrategias, cuál elegir y cómo afrontarla después de elegir son todos problemas. Incluso si aprende uno de ellos, es extremadamente difícil de implementar. ¿Cuál es la diferencia entre eso y no aprender?
De todos modos, he leído estas teorías clásicas y las he aplicado en la práctica, pero no siempre son fluidas y, a menudo, entran en conflicto con las tendencias del mercado.
Así que finalmente abandoné estas reglas. Quiero utilizar mi propia estrategia para formular las reglas para mi negociación de acciones. Utilice siempre sus propias cosas con cuidado y con las manos. He estado explorando y practicando la gestión laboral. Inicialmente utilicé el modelo antiguo para posiciones cortas: el modelo de posición completa. En mayo, pasé un mes probando el nuevo modelo de gestión de posiciones y verifiqué las ventajas y desventajas del nuevo modelo a costa de las pérdidas.
¡Así surgió el concepto de frecuencia de almacén, que condujo a la ley de frecuencia de almacén!
Para decirlo sin rodeos, la regla de frecuencia del almacén también es muy simple: consiste en utilizar la tasa de rotación de los fondos invertidos en un mes (etapa grande) para controlar la tasa de utilización del capital todos los días (etapa pequeña). .
Las funciones más importantes del método de frecuencia del almacén son:
Primero: limitar el volumen de operaciones intradía y evitar operaciones excesivas o de frecuencia ultraalta;
Segundo , formular un plan de límite de operaciones diario e implementar este plan de manera estricta y flexible;
Por lo tanto, la fórmula para la frecuencia de apertura de posiciones es: monto de la transacción/inversión total.
Por ejemplo, la inversión total es 6,5438 millones + millones, y el monto total acumulado de transacciones en el mes es 600.000, entonces la frecuencia de apertura de posición mensual = 600.000/654,38 + millones = 6 veces = 600%.
Luego, el plan de frecuencia de almacén consiste en asignar 6 veces la frecuencia de almacén mensual durante 20 días para completar. La frecuencia de almacén diaria promedio es: 30%.
De esta manera, el volumen de operaciones diario es fijo y la frecuencia de apertura de posiciones diaria es igual al 30%. Esto incluye la compra y la venta, que es una suma bidireccional. Puede ser todo compra y venta, o puede ser compra y venta parcial. En resumen, el volumen de operaciones diario no supera el 30%.
De esta manera, abandoné toda la gestión de posiciones clásica, con más de 654,38 millones de fondos, y la cantidad de transacciones que puedo operar todos los días es de 30.000. La facturación mensual de 600.000 puntos se distribuirá en 20 días.
Además, la gestión de la frecuencia del almacén debe ser lo suficientemente flexible y equilibrada. Por ejemplo, si mi frecuencia de posición es 20% hoy, entonces mi límite de frecuencia de posición mañana será 30% + 10% = 40% de manera similar, si mi frecuencia de posición es 50% hoy, entonces mi frecuencia de posición mañana será 2 * 30; % - 50% = 10%.
Entonces, desde una perspectiva equilibrada, la frecuencia de posición mensual es del 600 %, luego la frecuencia de posición semanal es del 150 % y la frecuencia de posición diaria es del 30 %.
Bien, negociaré acciones basándose en el punto de equilibrio del 30% de la frecuencia de posición diaria. No me molesto con la gestión de posiciones. Puedo juzgar fácilmente el mercado y optimizar las acciones. La gestión de puestos no tiene nada que ver conmigo. Sólo tengo que seguir mi plan.
Es simple y fácil al negociar acciones, no piensa demasiado: cuántas posiciones comprar, cuántas acciones comprar, si abrir una posición grande, si reducir la posición, he cuantificado la gestión de posiciones utilizando la posición. frecuencia.
Hay varios puntos que deben desarrollarse aquí:
1. Reglas de cálculo para la frecuencia del almacén y la división del almacén:
En primer lugar, el almacén debe dividirse en partes iguales y no debe estar demasiado concentrado; en segundo lugar, el número promedio de posiciones en una acción se puede calcular usando esta fórmula: frecuencia de posición diaria/4 = la posición que ocupa cada acción, o el ejemplo anterior: la diaria. La frecuencia de posición es del 30%, entonces la posición de una sola acción es 30/4 = 7,5, es decir, una sola acción mantiene una posición del 8% y mantiene una posición completa de aproximadamente 12 acciones, por lo que la tasa de dispersión es muy buena.
Al menos me gusta mucho esta frecuencia, 30% diario, 600% mensual; cada acción tiene una posición del 8%, hasta 12 acciones y puedo negociar 4 acciones todos los días.
Este modelo me resulta muy conveniente para utilizar en experimentos. Se pueden decidir otros modos según mis preferencias personales, pero este es un resultado de asignación de posición relativamente optimizado.
¿Por qué dividir entre 4? Esto está diseñado para operaciones de un solo día, 4 se pueden asignar como: comprar 2 acciones, vender 2 acciones, muy equilibrado.
Para una frecuencia ultraalta extrema, la frecuencia de apertura de posición diaria es del 200 %, por lo que la apertura de posición es 200/4 = 50, por lo que hay dos acciones, cada una de las cuales representa el 50 % de la posición.
De esta fórmula se desprende que incluso si la posición está llena y se opera todos los días, debe dividirse en al menos dos acciones. El comercio de alta frecuencia con posiciones completas es muy ilógico. Además, si esta asignación de posiciones de alta frecuencia está demasiado dispersa, la transacción estará muy ocupada y, una vez que esté ocupada, será fácil cometer errores.
Para operaciones de baja frecuencia, la frecuencia de posición diaria es del 10%, por lo que la posición es 10/4=2,5, es decir, 40 acciones, cada una de las cuales representa el 2,5% de la posición. Esta frecuencia de posición debería ser más adecuada para personas con personalidades relativamente lentas y posiciones extremadamente subdivididas.
Por supuesto, se trata de cálculos a corto plazo y de media frecuencia. Si se trata de una transacción a largo plazo, el plazo puede ampliarse. Por ejemplo, la frecuencia de posición anual se puede diseñar para que sea del 240%, lo que significa que la frecuencia de posición mensual es del 20% y la frecuencia de subposición es 20/4=5, que es el 5% de cada acción.
Segundo: La relación entre la frecuencia de apertura de posiciones y la tendencia:
Si el juicio de tendencia es correcto o no está directamente relacionado con los rendimientos positivos o negativos. Es imposible que nadie juzgue la tendencia con total precisión, pero a través de la tecnología de gestión de frecuencia del almacén, se pueden compensar los errores de cálculo de la tendencia.
Por ejemplo: El mercado subió el primer día y compré el 30% de la posición. El mercado subió al día siguiente, así que seguí comprando el 30% de la posición. Al tercer día, el mercado siguió subiendo y se compraron el 30% de las posiciones, por lo que la frecuencia total de apertura de posiciones al mediodía era del 90%. Pero algo cambió en la tarde del tercer día, y el mercado empezó a revertirse a la baja, por lo que puedes vender el 60% de las posiciones de los dos días anteriores. Sólo podrás seguir manteniendo posiciones si no puedes vender lo que compraste ese día. Por tanto, la frecuencia total de posiciones en los tres días es del 150%, y la posición del 30%.
Al cuarto día, si el mercado continúa debilitándose, continúe vendiendo el 30% de la posición e implemente el plan de posición corta. Entonces, la frecuencia general de apertura de posiciones durante cuatro días es del 180%, lo que es overclocking. Así, al quinto y sexto día, no se hará nada. A partir del séptimo día, considere las condiciones del mercado y continúe operando con una posición del 30%, o puede operar con una posición por debajo del 30%.
De esta manera, los ingresos comerciales en los primeros cuatro días son aproximadamente los siguientes: la posición en los primeros dos días debería ser rentable y la probabilidad comercial de comprar en el tercer día es una pérdida. En general, al menos no hay pérdidas ni ganancias y la seguridad ha mejorado enormemente. Si elige mejor las acciones, aún puede obtener ganancias.
Por el contrario, si no hay gestión de la frecuencia de las posiciones, el mercado subirá el primer día y seguirá subiendo el segundo día, vendiendo todas las posiciones alto. El resultado cambió por la tarde y ese día se acolchó todo el almacén. Al cuarto día, el mercado siguió debilitándose, así que corté todas las posiciones para detener las pérdidas y luego seguí comprando. El quinto día, el mercado continuó debilitándose y toda la situación fue así. En los siguientes cinco días, los altos costos de transacción, los errores de puntos altos y bajos en las operaciones de alta frecuencia, la pérdida de ganancias y el shock psicológico pueden conducir básicamente. a pérdidas rápidas y colapso psicológico, por lo que las transacciones posteriores Debe ser un desastre.
En tercer lugar, la coordinación de la frecuencia y la mentalidad del almacén.
Del ejemplo anterior, podemos ver claramente que es muy seguro operar de acuerdo con la gestión de la frecuencia del almacén, por lo que la mentalidad lo hará. sea pacífico, elija El mercado de valores estará en orden si no hay gestión de la frecuencia del almacén, será cuestión de tiempo antes de que la mentalidad se deteriore; No utilices el fracaso para poner a prueba tu humanidad. Al final, la pérdida es suficiente para aplastar a cualquier alma fuerte.
Cuarto: Frecuencia de apertura de posiciones y ritmo del mercado:
A través de la gestión de la frecuencia de las posiciones, puede aumentar o disminuir gradualmente las posiciones según el ritmo del mercado, lo que le permite adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. La iniciativa de la operación es muy fuerte y no es fácil permanecer pasivo. El mercado sigue siendo el mismo, pero usted ha cambiado mediante el control de frecuencia del almacén y se adaptará mejor a los cambios del mercado.
Quinto: Frecuencia de posición y tiempo de retención:
Las operaciones a corto plazo a veces tienen un tiempo de retención corto, tan solo un día, por lo que si utiliza la gestión de frecuencia de posición, puede aumentar el tiempo de espera de forma adecuada. Por ejemplo, una vez llena la posición, el mercado sube durante dos días consecutivos. Según el límite diario de la frecuencia de apertura de posiciones, sólo se puede vender el 30% cada día, lo que prácticamente aumenta el tiempo de tenencia y los ingresos obtenidos. A menudo es mejor que esperar un día.
Sexto: ¿Cuál es la frecuencia de apertura de posiciones cada mes?
Veamos primero mis datos de frecuencia de apertura de posiciones mensuales de cinco meses:
La frecuencia de apertura de posiciones de 65438+octubre es: 9 veces.
La frecuencia de apertura de posiciones en febrero es: 12 veces.
La frecuencia de apertura de posiciones en marzo es: 12 veces.
La frecuencia de apertura de posiciones en abril es: 6 veces.
La frecuencia de apertura de posiciones en mayo es: 25 veces.
Se puede ver en los datos anteriores que un factor importante en las pérdidas en mayo fue que la frecuencia del almacén no estaba bajo control, lo que superó con creces los estándares de los cuatro meses anteriores. La alta frecuencia fue la única. factor que condujo a la pérdida.
La frecuencia media de apertura de posiciones en los primeros cuatro meses fue de alrededor de 9,75 veces, cifra muy superior al valor que tengo en la memoria.
Entonces, para los traders profesionales de alta frecuencia a corto plazo, ¿cuál es la frecuencia de posición adecuada? Hice un cálculo aproximado y descubrí que la frecuencia de apertura de posiciones 6 veces al mes es más razonable.
Cuanto mayor sea la frecuencia de apertura de una posición, mayor será el coste, menor será el beneficio de la negociación de acciones individuales y menor será la paciencia para mantener acciones. Una vez que la frecuencia de apertura de posiciones supere las 12 veces al mes, la operación será muy agotadora, la inversión en juzgar las tendencias y seleccionar acciones individuales se reducirá considerablemente y los rendimientos se reducirán considerablemente.
Y la frecuencia de apertura mensual es de 25 veces. De acuerdo con la regla de dividir por 4, el puesto debe dividirse en 3 partes, cada una de las cuales representa el 30% del puesto. Y realicé operaciones de apertura de acciones del 8 al 15 de mayo. Se puede imaginar que estas operaciones de creación de posiciones de múltiples acciones de alta frecuencia son muy ocupadas y no fáciles, lo que se desvía seriamente de la ley de frecuencia de apertura de posiciones.
Entonces, las operaciones de frecuencia ultraalta deben estar altamente concentradas en acciones, es decir, alrededor de 1 a 3 acciones, por lo que habrá altos riesgos no sistémicos y también se requiere una fuerte calidad psicológica y una fuerte resistencia psicológica; presión; Excelente tasa de ganancia en la selección de acciones, la tasa de ganancia no puede ser inferior al 85%, debe haber una tendencia del mercado, que debe ser una tendencia ascendente, y es posible que no sea posible una tendencia de choque o corrección; Al mismo tiempo, también hay un punto muy importante: todavía no es adecuado para fondos excesivos.
Alto riesgo no sistemático + calidad súper psicológica + alta tasa de éxito en la selección de acciones + excelentes tendencias del mercado + cantidad de fondos, es posible lograr estos cinco puntos, casi uno entre un millón, o incluso uno entre un millón, para lograr todo esto, el número de cientos de millones de inversores en el país no excederá de 10 a 100, y las posibilidades de ganar son demasiado pequeñas.
Todas las conclusiones anteriores se extraen de la experiencia de combate real. Por supuesto, puede que no sean adecuados para todos, pero funcionan bien para los profesionales a corto plazo que operan con alta frecuencia.
Después de la definición de la Ley Cang-Fan, en realidad se trata de la superación del antiguo modelo: la siguiente es una reflexión comparativa entre el antiguo y el nuevo modelo:
El antiguo modelo es Completamente el modelo Li Kui jy, tres ejes, todas las posiciones están dentro, todas las posiciones están fuera. La premisa de este modelo debe ser el juicio del mercado y la precisión debe alcanzar alrededor del 70-80%. Una vez que entra en modo de shock, es probable que esta estrategia tenga debilidades, al igual que cuando Li Kuijy conoció a Yan Qing, básicamente no había nada que pudiera hacer.
Entonces, cuando llega la tendencia general, el coraje, incluso el coraje rudo, es efectivo, pero cuando la tendencia general fluctúa, el coraje, especialmente el coraje rudo, es fácil de sufrir.
Cuando el mercado es volátil, la sabiduría muestra su belleza. Cangpin nació para conmocionar al mercado. Controlar la frecuencia y seguir el ritmo del mercado es como bailar y es bueno seguir el ritmo. Luego, en comparación con Yong, es demasiado avanzado.
Un punto más: cuando la tendencia general continúa aumentando, el coraje, especialmente el coraje rudo, puede no tener buenas posibilidades de ganar.
Finalmente, permítanme darles un ejemplo de mi modelo actual detallado de frecuencia de operación de almacén diario:
De acuerdo con mi modelo actual de frecuencia de almacén de 6 veces al mes, la frecuencia diaria promedio de almacén es 30 % Cada acción se divide en posiciones del 8% y solo se puede negociar 4 veces al día, incluidas la compra y la venta.
¿Cuántos modelos de cartera de acciones existen con una frecuencia de negociación diaria del 30%? Seis.
Compra 0 y vende 4; compra 1 y vende 3; compra 2 y vende 2; compra 4 y vende 0
Así que en orden; Para garantizar la frecuencia de apertura de posiciones, básicamente un máximo de 4 transacciones por día, y luego dejar de operar. Si se alcanza este estándar, ya no se podrá hacer. Si lo vuelve a hacer, la frecuencia del almacén explotará y excederá el límite.
Escribí más de 4000 palabras y puedo resumirlo en una oración: haga un buen plan de frecuencia de almacén, haga un buen modelo de comercio de frecuencia de almacén y luego forme un hábito, luego podrá comenzar a comerciar. reunirse con facilidad!
Recordatorio: el contenido de este artículo es un diario operativo personal y no constituye un consejo de inversión. Proceda bajo su propio riesgo.