Principios de fijación de precios de futuros sobre índices bursátiles

Los futuros sobre índices bursátiles se negocian entre compra y venta, formando el precio de negociación. Supongamos que actualmente solo estamos usted y yo en el mercado. Usted tiene más de 1 lote y yo tengo 1 lote. Considera que las perspectivas del mercado están cayendo y quiere vender, por lo que publica un múltiplo de 100 para el precio de cierre. Consideré que las perspectivas del mercado estaban mejorando y quería cerrar la posición corta, pero si colocaba un precio de cierre de 90 para la posición corta, entonces definitivamente no cerraríamos el trato.

Actualmente no existe precio en el mercado. Estabas ansioso por cerrar el trato, así que tuviste que cambiar el precio a 90 para cooperar conmigo. Después de la transacción, el precio de mercado será 90. Por supuesto, hay una gran cantidad de personas en el mercado que publican constantemente precios de compra y venta. Es precisamente porque hay tanta gente realizando transacciones que los precios del mercado continúan fluctuando, acercándose cada vez más a precios razonables. Es una de las funciones de los futuros: el descubrimiento de precios.