Cómo encontrar M en una SMA de acciones (X, N, M)
Veamos primero MA y EMA. En primer lugar, todos son promedios, de esto no debe haber ninguna duda.
MA es la media aritmética simple, MA(C, 2)=(C 1+C2)/2; MA(C, 3)=(C 1+C2+C3)/3; peso, cálculo promedio;
EMA es un promedio de suavizado exponencial, y su verdadera expresión de fórmula es: promedio del índice de hoy = coeficiente de suavizado * (valor del índice de hoy - promedio del índice de ayer) + coeficiente de suavizado promedio de ayer; 2/(unidad de período+1); derivado de la fórmula anterior, EMA (c, n) = 2 * c/(n+1)+(n-1)/(n+1)* promedio de cierre del índice de ayer; Mire: Al promediar, considera el promedio del día anterior y el coeficiente de suavizado es fijo. Utiliza la diferencia entre el valor de hoy y el valor promedio del día anterior, y luego considera el coeficiente de suavizado para calcular el promedio, por lo que también se le llama promedio de diferencia de similitud.
Por lo tanto, estos dos algoritmos de promedio son diferentes y se centran principalmente en los diferentes pesos de los datos en la matriz.
Entendiendo el significado de MA y EMA, podrás entender sus usos. En pocas palabras, al comparar la relación entre los valores y los precios promedio, MA es suficiente, mientras que al comparar la tendencia de los precios promedio, EMA es más estable. A veces, cuando el promedio no es importante, la EMA también se utiliza para suavizar y embellecer la curva.
Después de comprender el significado y el uso de MA y EMA, las siguientes funciones serán más fáciles de entender.
Debido a que el coeficiente de suavizado de EMA es fijo, =2/(period+1); ¿qué pasa si quiero cambiar el coeficiente de suavizado? Esto usa SMA.
La diferencia entre SMA (C, N, M) y EMA es que se agrega el parámetro de peso M, es decir, se usa M en lugar de 2 en el coeficiente de suavizado de EMA, por lo que que podemos ajustar el promedio según sea necesario. El peso del valor del día en el precio = M/N. (NM); requerido);
En DMA(C, A), A es el peso y la fórmula es la siguiente: x = DMA (c, a) = a * x+(1-a). ) * x' (A es menor que 1). Se puede encontrar que los principios de DMA y SMA son los mismos, excepto que un decimal reemplaza directamente a M/N;
En la práctica, lo más valioso de este decimal es que la tasa de rotación = V/capital ;
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El significado directo de DMA (C, V/CAPITAL) es utilizar la tasa de rotación como coeficiente de ponderación y utilizar la relación entre el precio de cierre del día y el precio medio. para calcular el precio promedio;
La comprensión intuitiva es: ¡Cuanto mayor sea la tasa de rotación, mayor será el papel del precio de cierre del día en el precio promedio!
¡Esta comprensión requiere conocer el papel y el propósito de cada función!