¿Qué opinas de la beta de una acción?
El valor beta se utiliza para cuantificar la volatilidad de un único instrumento de inversión en relación con el mercado en su conjunto, separando los cambios de precios causados por riesgos individuales de la volatilidad del mercado en su conjunto. A través de ejemplos y discusiones simples, podemos llegar a la conclusión de que cuanto mayor es el valor beta de un valor, mayor es el riesgo potencial y mayor es el rendimiento de la inversión; a la inversa, cuanto menor es el valor beta de un valor, menor es el riesgo y menor es el riesgo. disminuir el retorno de la inversión.
La definición del valor β: utilice el método de regresión para calcular el valor β y determinar que el riesgo que conlleva toda la fluctuación del mercado es 1. Cuando la fluctuación del precio de un activo es consistente con la fluctuación de todo el mercado, su valor beta también es igual a 1 si la fluctuación del precio es mayor que la de todo el mercado, su valor beta es mayor que 1 si el precio; La fluctuación es menor que la fluctuación del mercado, su valor beta es menor que 1.
Ejemplo de valor beta: supongamos que el índice compuesto de Shanghai representa todo el mercado y se determina que el valor beta es 1. Cuando el índice compuesto de Shanghai sube 10 puntos, el precio de una acción también sube 10 puntos. El aumento y el riesgo entre los dos son consistentes, y el valor beta que cuantifica el riesgo individual de la acción también es 1. Si la acción se mueve el doble que el índice compuesto de Shanghai, su valor beta es 2. Cuando el índice compuesto de Shanghai sube 10 puntos, el precio de las acciones debería subir 20 puntos. Si el valor beta de una acción es 0,5, su rango de fluctuación es sólo la mitad del índice compuesto de Shanghai. Cuando el índice compuesto de Shanghai subió 10 puntos, las acciones sólo subieron 5 puntos. De manera similar, cuando el índice compuesto de Shanghai cae 10, las acciones con una beta de 2 deberían caer 20, y las acciones con una beta de 0,5 sólo deberían caer 5. Por lo tanto, los asesores de inversiones profesionales utilizan beta para describir el riesgo de las acciones y denominan acciones de alto riesgo a las acciones de alto riesgo y a las acciones de bajo riesgo.
Coeficiente beta adjunto: El coeficiente beta es un indicador de riesgo que mide las fluctuaciones de precios de acciones individuales o fondos de acciones en relación con todo el mercado de valores. El coeficiente beta es una herramienta para evaluar el riesgo sistémico de un valor y se utiliza para medir la volatilidad de un valor o cartera en relación con el mercado general. Comúnmente utilizado en términos de inversión como acciones y fondos.