¿Cuál es la diferencia entre el precio de liquidación y el precio de liquidación de entrega en futuros sobre índices bursátiles?

Precio de liquidación de hoy: Si no hay transacción en el día, la fórmula de cálculo para el precio de liquidación de hoy es: Precio de liquidación de hoy = Precio de liquidación del contrato en el día de negociación anterior Precio de liquidación del contrato de referencia - Precio de liquidación del contrato de referencia en el día de negociación anterior, donde el contrato de referencia significa que hay transacciones en ese día y el contrato más cercano al mes de entrega. Si el contrato es un contrato recién cotizado, su precio base de cotización es el precio de liquidación del día de negociación anterior. Si el contrato de referencia es un contrato de entrega el mismo día, el precio de liquidación de entrega se utilizará como precio de liquidación del contrato de referencia de ese día. Si el precio de liquidación del día calculado según esta fórmula excede el precio límite diario del contrato, el precio límite diario se utilizará como precio de liquidación del día.

Precio de liquidación: De acuerdo con las reglas de liquidación de la Bolsa de Futuros Financieros de China, el precio de liquidación de los futuros del índice bursátil CSI 300 es el precio promedio aritmético de las últimas dos horas del último día de negociación del índice subyacente. . La bolsa se reserva el derecho de ajustar el precio de liquidación de los futuros sobre índices bursátiles en función de las condiciones del mercado.