Una medida del riesgo bursátil
El primero: Coeficiente beta: si el valor del índice es grande, significa que el riesgo del proyecto será relativamente grande. Este índice puede mostrar la situación de los productos combinados al mercado en general;
Segundo tipo: valor de volatilidad: el rango de fluctuación refleja principalmente el cambio en la tasa de rendimiento generada por un activo subyacente. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo del proyecto;
Tercero: Índice de Sharpe: El rendimiento de este índice es proporcional a su riesgo. Si los riesgos son altos, es probable que los beneficios sean mayores. Cuanto más riesgo asuma un inversor, más beneficios probablemente obtendrá. "
Disposiciones para la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea
El 28 de febrero de 2007, la Comisión Reguladora Bancaria de China emitió las "Opiniones Orientadoras sobre la Implementación del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea en la industria bancaria china". Esto marca el lanzamiento oficial de la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y el entorno externo de los bancos comerciales de mi país, la industria bancaria de China no tiene las condiciones para implementar plenamente el Nuevo Acuerdo de Basilea. Acuerdo de Capital. Por lo tanto, la Comisión Reguladora Bancaria de China ha establecido los principios básicos de implementación clasificada, promoción jerárquica y cumplimiento paso a paso.
(1) El principio de implementación de clasificación de los bancos comerciales depende de su. tamaño de los activos, complejidad del negocio, nivel de gestión de riesgos y grado de internacionalización. Por lo tanto, los diferentes bancos deben ser tratados de manera diferente y no todos los bancos están obligados a implementar el nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.
La Comisión Reguladora Bancaria tiene regulaciones en otras regiones (incluidos Hong Kong y Macao). Los grandes bancos comerciales con instituciones comerciales activas y una proporción considerable de negocios internacionales comenzarán a implementar el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea a partir de finales de 2010. Si aún no pueden cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Comisión Reguladora Bancaria de China, la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea puede suspenderse tras su aprobación, pero a más tardar a finales de 2013. Por lo tanto, estos bancos también se denominan. Los bancos del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea Otros bancos comerciales pueden solicitar voluntariamente la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.
(2) Los bancos comerciales han logrado diversos grados de progreso en el desarrollo de los principios de avance a gran escala. sistemas de calificación internos, modelos de medición de riesgos, marcos organizativos y procesos de gestión de riesgos. Por lo tanto, la Comisión Reguladora Bancaria de China permite a los bancos comerciales implementar el nuevo Acuerdo de Capital de Basilea en etapas, de modo que los bancos comerciales puedan cumplir con varios requisitos. se implementará después de los requisitos.
(3) El principio de cumplimiento paso a paso estipula muchas condiciones para que los bancos comerciales utilicen métodos de medición de capital altamente sensibles, que involucran la clasificación de activos y el riesgo. medición, marco organizacional de gestión de riesgos y procesos de políticas, etc. Cumplir plenamente con los estándares es un proceso paso a paso a largo plazo en términos de crédito. riesgo, riesgo de mercado y operación, los grandes bancos nacionales deberían desarrollar primero modelos de medición para el riesgo de crédito y el riesgo de mercado; en lo que respecta al riesgo de crédito, la etapa actual debería centrarse en el negocio crediticio (incluida la exposición al riesgo corporativo); y exposiciones al riesgo minorista) y promover la construcción de sistemas de calificación internos
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