Índice estocástico para índices bursátiles
El indicador estocástico utiliza líneas %K y %D en el gráfico. El diseño incorpora las ventajas de los conceptos de impulso, indicadores de fuerza y medias móviles. En el proceso de cálculo se estudia principalmente la relación entre el nivel de precios y el precio de cierre, reflejando la fuerza de la tendencia de los precios y los fenómenos de sobrecompra y sobreventa. Su principal base teórica es: cuando los precios suben, el precio de cierre tiende a estar cerca del extremo superior del rango de precios del día; por el contrario, en una tendencia a la baja, el precio de cierre tiende a estar cerca del extremo inferior del rango de precios del día; . En el mercado de valores y en el mercado de futuros, antes de que la tendencia del mercado aumente, generalmente cerrará a un precio alto todos los días, y cuando baje, el precio de cierre a menudo cerrará a un precio bajo. El estocástico considera plenamente en su diseño la amplitud aleatoria de las fluctuaciones de precios y el cálculo de las fluctuaciones de corto y mediano plazo, lo que hace que su función de medición del mercado de corto plazo sea más precisa y efectiva que los promedios móviles, y más sensible que el índice de potencia en el corto plazo. predicciones de mercado de sobrecompra y sobreventa a plazo. Por lo tanto, el índice es ampliamente utilizado por los inversores. Método de cálculo:
Al calcular el valor del índice aleatorio, primero encuentre el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre del enésimo día, y luego use estos tres números para calcular el valor aleatorio inmaduro del enésimo día ( RSV).
RSV=(el precio de cierre del enésimo día - el precio más bajo actual del enésimo día)/
(el precio más alto actual del enésimo día - el precio más bajo actual del el enésimo día) * 100
n: Parámetros a configurar, el valor predeterminado es 9 días.
Luego, encuentre el promedio móvil diario N2 de RSV para obtener el valor K; luego encuentre el promedio móvil diario N3 del valor k para obtener el valor d. Los valores predeterminados de N2 y N3 son. ambos 3.
Los valores de k y d siempre están entre 0 y 1.
El RSV en la línea KD varía con los cambios en los precios máximo, mínimo y de cierre dentro de los 9 días. Si el mercado tiene una tendencia ascendente obvia, hará que la línea K (promedio móvil rápido) y la línea D (promedio móvil lento) aumenten. Sin embargo, si la tendencia ascendente comienza lentamente, reaccionará lentamente al valor K y al valor D, lo que hará que la línea K caiga por debajo de la línea D. En este momento, se establece la tendencia bajista a corto plazo. Dado que la línea KD es esencialmente un concepto de fluctuaciones aleatorias, es muy correcto captar la tendencia a corto plazo del mercado.
El sistema dibuja tres líneas en el subgráfico de forma predeterminada, que son la línea K promedio de tres días del valor RSV, la línea D promedio de tres días del valor K y la línea J obtenido restando dos valores de K de los tres valores de D.
Reglas de aplicación:
Cuando el valor 1.D es superior a 70, el mercado está sobrecomprado. Cuando el valor D es inferior a 30, el mercado está sobrevendido.
2. Cuando el indicador estocástico se desvía del precio de las acciones, suele ser una señal de reversión. La tendencia a medio o corto plazo puede haber tocado techo o tocado fondo.
3. Cuando el valor K es mayor que el valor D, significa que la tendencia actual es alcista, por lo que cuando la línea K atraviesa la línea D, es una señal de compra. Cuando el valor D es mayor que el valor K, la tendencia es a la baja, por lo que la línea K cae por debajo de la línea D, lo que es una señal de venta.
4. La intersección de la línea K y la línea D debe estar por encima de 70, y la señal por debajo de 30 es más correcta. Las líneas K y D tienen las mismas características que el indicador de fuerza. Cuando el valor K y el valor D están por encima de 70, aparece el fenómeno de sobrecompra, y cuando el valor K y el valor D están por debajo de 30, aparece el fenómeno de sobreventa.
La línea KD no solo puede reflejar el grado de sobrecompra y sobreventa en el mercado, sino que también puede enviar señales de compra y venta a través de avances cruzados. Pero si esta ruptura cruzada ocurre cerca de 50 y la tendencia cae en el mercado, las señales de compra y venta pueden considerarse inválidas.
5. Cuando la velocidad de subida o bajada del valor K y del valor D se debilita, tiende a ser suave, lo que es una señal de alerta temprana de cambio de tendencia a corto plazo.
6. KD no es adecuado para acciones con una circulación demasiado pequeña y un volumen de negociación demasiado pequeño, pero es extremadamente preciso para índices y acciones populares de gran capitalización.