Limitaciones en el tamaño del lote de apertura de futuros sobre índices bursátiles

1. En la tarde del 2 de septiembre, la Bolsa de Futuros Financieros de China anunció una serie de estrictas medidas de control para los futuros sobre índices bursátiles, elevando el margen para las posiciones de futuros sin cobertura a 40 y la comisión de cierre a 20.000. 3. Un solo producto con más de 10 posiciones abiertas en un solo día se considera un comportamiento comercial anormal, con el objetivo de frenar aún más la especulación excesiva en el mercado y promover el funcionamiento estandarizado y fluido del mercado de futuros sobre índices bursátiles.

El primero es ajustar los estándares de límite de apertura intradía para futuros sobre índices bursátiles. CFFEX ha decidido que a partir del 7 de septiembre de 2015, los clientes de futuros sobre índices bursátiles CSI 300, SSE 50 y CSI 500 tendrán un único producto con un volumen de negociación de apertura en un solo día de más de 10 lotes "Comportamiento comercial anormal".

El volumen de operaciones de apertura intradía se refiere a la suma del número de posiciones de compra y el número de posiciones de venta abiertas por el cliente en todos los contratos de un solo producto en un solo día. El número de posiciones abiertas para operaciones de cobertura no está sujeto a este límite.

El segundo es aumentar los estándares de margen para los contratos de futuros sobre índices bursátiles. Para prevenir eficazmente los riesgos de mercado y frenar la especulación en el mercado mediante la reducción del apalancamiento financiero, a partir de la liquidación del 7 de septiembre de 2015, cada contrato de futuros sobre índices bursátiles CSI 300, SSE 50 y CSI 500 no estará sujeto a arbitraje. para la negociación de posiciones de cobertura de futuros se incrementará de los 30 actuales a 40, y el estándar de margen para la negociación de posiciones de cobertura de cada contrato de futuros sobre índices bursátiles CSI 300, SSE 50 y CSI 500 se incrementará de los 10 a 20 actuales.

El tercero es aumentar significativamente la tarifa estándar de gestión para los futuros sobre índices bursátiles que cierran las posiciones actuales. Para frenar aún más el comercio especulativo excesivo durante el día y a la luz de las condiciones actuales del mercado, a partir del 7 de septiembre de 2015, la tarifa estándar de transacción de cierre para las posiciones de apertura y cierre de futuros sobre índices bursátiles el mismo día se reducirá del actual una diezmilésima parte del monto de la transacción de cierre. La tarifa se cobrará del 1,15 al 23/10.000 del monto de la transacción de cierre.

2. Cada producto tiene un límite máximo de lote de apertura A partir del 12 de marzo de 2013, el estándar de límite de posición de los futuros sobre el índice bursátil CSI 300 se ajustará a:

(1) El límite de posición unilateral de una cuenta de cliente para operaciones especulativas es de 600 lotes.

(2) Si la posición unilateral total de un determinado contrato supera los 100.000 lotes después de la liquidación, el miembro compensador tendrá el límite en el siguiente; día de negociación. La posición unilateral de un contrato no podrá exceder del 25% de la posición unilateral total del contrato.

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