Retorno esperado de la acción

1. Fórmula de cálculo de la tasa de rendimiento esperada:

HPR=(precio final - precio de apertura dividendo en efectivo)/precio de apertura

Por ejemplo, la tasa de rendimiento de las acciones A en el últimos tres años es 3, 5, 4. La probabilidad de que las acciones B sean 30 en el próximo año es 10, 40 es 5 y las otras 30 son 8. Calcule los rendimientos esperados de las acciones A y B en el próximo año.

Solución:

¿El rendimiento esperado de una acción = (3 5 4)/3? =4?

¿Cuál es la tasa de rendimiento esperada de las acciones B? =10×30 5×40 8×30=7.4

2. En la descripción estadística, la varianza se utiliza para calcular la diferencia entre cada variable (observación) y la media de la población. Para evitar el fenómeno de que la desviación media de la suma de cuadrados sea cero y la desviación media de la suma de cuadrados se vea afectada por el tamaño de la muestra, se utiliza la desviación media de la suma media de cuadrados para describir el grado de variación de la variable.

Datos extendidos:

1, fórmula de cálculo de covarianza

Por ejemplo: Xi1.11.93, Yi5.010.414.6 04.6.

Solución: e(x)=(1.1.9 3)/3 = 2e(y)=(5.0 10.4 14.6)/3 = 10e.

2. Fórmula de cálculo del coeficiente de correlación

Solución: A partir de la solución anterior, podemos encontrar el coeficiente de correlación de X e Y de la siguiente manera

r( X , Y)=Cov(X, Y)/(σXσY)= 3,02/(0,77×3,93)= 0,9979

Enciclopedia Baidu - Rendimiento esperado

Enciclopedia Baidu - Covarianza

Enciclopedia Baidu-Varianza