¿Cómo calcular las posiciones de futuros sobre índices bursátiles? ¿Cómo predecir precios?

¿Cómo calcular las tenencias de futuros sobre índices bursátiles? La posición total de futuros sobre índices bursátiles es la suma de las posiciones de 4 contratos. El cálculo bilateral del volumen de operaciones significa que tanto las órdenes de compra como las de venta se cuentan como volumen de operaciones, lo que significa que 1 lote de transacciones se cuenta como el volumen de operaciones de 2 lotes. El cálculo unilateral del volumen de operaciones solo cuenta el volumen de operaciones de un aspecto. 1 lote de transacciones se cuenta como 1 lote. Supongamos que corto 2 lotes de contratos de futuros CSI 300, mientras la posición no esté cerrada, mi posición será de 2 lotes; suponiendo que compre 2 lotes largos y vendo 2 lotes cortos al mismo tiempo, mi posición será de 4 lotes; .

¿Cómo predecir los precios de los índices de futuros? El volumen de negociación se refiere al número de contratos de futuros de una determinada materia prima negociados en la bolsa dentro de un período de negociación determinado. En el mercado de futuros nacional, la suma de los volúmenes de compra y venta se utiliza para calcular el volumen de operaciones. El interés abierto, también conocido como interés abierto o interés abierto, se refiere a la cantidad de contratos de futuros de un determinado producto básico que aún no han sido cubiertos y entregados físicamente después de ser comprados o vendidos. Los compradores y vendedores de posiciones abiertas son iguales y la posición nacional se calcula como el número total de compradores y vendedores. Los cambios en el volumen de negociación y el interés abierto tendrán un impacto en los precios de futuros, y los cambios en los precios de futuros también provocarán cambios en el volumen de negociación y el interés abierto. Por lo tanto, analizar los cambios de los tres es útil para predecir correctamente las tendencias de los precios de futuros. En términos generales, existen las siguientes reglas:

(1) Si el precio aumenta: el volumen de operaciones y el interés abierto aumentan, y el precio tiene el impulso para seguir aumentando. El volumen de operaciones y el interés abierto disminuyen; , lo que indica que el precio está aumentando débilmente; el volumen de operaciones aumenta, pero las posiciones abiertas disminuyen, lo que indica que el impulso para aumentar los precios se está debilitando;

(2) Si el precio cae: el volumen de operaciones y las posiciones abiertas aumentan. , el precio todavía tiene impulso para seguir cayendo, pero si las ventas son excesivas, los precios de futuros tocarán fondo y se recuperarán con fuerza, el volumen de operaciones y el interés abierto disminuirán, lo que indica que el impulso para la caída de precios se ha agotado y el volumen de operaciones aumentará; pero el interés abierto disminuye, lo que indica que la posibilidad de una mayor caída de precios está disminuyendo. Del análisis anterior se desprende que, en circunstancias normales, si el aumento del volumen de operaciones y del interés abierto va en la misma dirección que el cambio de precios, la tendencia de los precios puede mantenerse durante un período de tiempo; en la dirección opuesta al cambio de precio, la tendencia del precio puede cambiar. Por supuesto, esto requiere un análisis más detallado basado en diferentes patrones de precios.