¿Cuáles son las conexiones y diferencias entre el comercio cuantitativo y el comercio programático?
Son dos formas de decir el mismo concepto. El comercio cuantitativo se utiliza mayormente en el extranjero, o el comercio cuantitativo es una palabra introducida desde el extranjero. El comercio programado es comercio cuantitativo interno. En China, a menudo se le llama comercio programado.
La mayor diferencia entre el comercio cuantitativo y el comercio programado es: durante el proceso de transacción, si es una transacción manual, es una transacción cuantitativa, si es una transacción completada automáticamente por una computadora, es una transacción programada.
Trading programado
El significado es muy simple, lo que significa que corresponde al trading manual y utiliza programas informáticos (programas) para asistir, tomar decisiones y ejecutar transacciones.
El comercio por procedimientos se refiere al comportamiento comercial que genera o ejecuta automáticamente instrucciones comerciales a través de programas establecidos o software específico.
Los tiempos de negociación específicos, las posiciones, el límite de pérdidas y ganancias y los estándares de ganancias en las operaciones programadas pueden escribirse en el programa de operaciones o pueden ser independientes del programa. La programática es solo una forma de ejecutar las operaciones.
En general, existen algunas ventajas bien conocidas al utilizar el comercio de programas, como una velocidad de transacción más rápida, evitar la influencia de las emociones humanas y una mejor garantía de ejecución, etc.
Al mismo tiempo, también debemos prestar atención a la diferencia entre procedimientos comerciales y sistemas comerciales. El sistema de comercio es un sistema completo y el programa específico ejecutado puede ser sólo una parte del mismo. Un buen sistema de negociación también debería incluir control de riesgos, utilización del capital, gestión de posiciones, etc., no sólo la generación de señales de compra y venta.
Negociación cuantitativa
Se basa más en datos y estadísticas históricas, utilizando herramientas matemáticas para estudiar los factores y causas de los activos y precios en el mercado para tomar algunas decisiones comerciales. El comercio cuantitativo no requiere necesariamente el uso de computadoras para ejecutar transacciones. Sin embargo, las transacciones basadas en cambios cuantitativos en los factores de transacción pueden denominarse transacciones cuantitativas. La inversión cuantitativa general implica modelos matemáticos relativamente complejos, lo que requiere altas habilidades matemáticas por parte de los inversores. Sin embargo, esto no significa que la inversión cuantitativa definitivamente generará dinero. También depende de si el modelo es efectivo.
Debo mencionar la “inteligencia artificial” y el “aprendizaje automático” que han sido muy populares en los últimos dos años. Es demasiado fácil mencionarlos al mismo tiempo que el comercio cuantitativo. Pero concretamente se incluyen entre sí, pero son diferentes. El comercio cuantitativo busca leyes relativas con una determinada base lógica. Estas leyes no son estáticas y el concepto de "aprendizaje" en el aprendizaje automático es: si un sistema puede mejorar su rendimiento ejecutando un determinado proceso, está "aprendiendo". Entonces, para la máquina, solo puede "ejecutar el proceso". Este proceso debe ser determinista. Pero esto no resume completamente la relación entre cuantificación e inteligencia artificial. Porque el aprendizaje automático es sólo una de las formas de la inteligencia artificial.
Clasificación del trading cuantitativo
1. Trading de tendencias
Es adecuado que algunos maestros del trading subjetivo utilicen indicadores técnicos como herramientas auxiliares, pero si solo utilizar varios indicadores técnicos y combinaciones de indicadores se utilizan como algoritmos centrales para construir modelos, y nunca se ha visto rentabilidad a largo plazo.
2. Transacciones neutrales al mercado
Tienen mayor correlación con el mercado, menores riesgos, mayor estabilidad de ingresos y requieren mayor capacidad de capital. Es adecuado para algunos operadores cuantitativos que encuentran el factor alfa en el mercado para obtener rendimientos adicionales por encima del rendimiento promedio del mercado.
3. Comercio de alta frecuencia
Comprar y vender con frecuencia en un período de tiempo muy corto, completando múltiples transacciones grandes. Este tipo de método de negociación tiene requisitos extremadamente altos en cuanto a sistemas de hardware y entorno de mercado. Solo es adecuado para instituciones profesionales en mercados maduros y requiere expertos en algoritmos que generalmente se utilizan para la negociación algorítmica.