Problemas de cálculo financiero

El USD/DM subió de dos meses a tres meses. De acuerdo con la regla de que los bancos siempre permiten que los clientes gasten la mayor cantidad de dinero para comprar la menor cantidad de dinero, el rango de tipos de cambio de entrega opcional del banco cotizante para el yen japonés de dos a tres meses es 1,6535 0,0133/1,6544 0,0177.

Es decir, USD/marco alemán = 1,6668/1,675438 0.

La línea de cotización definitivamente generará ganancias.

2.

Según la regla de que los bancos siempre dejan que los clientes gasten más dinero y compren menos dinero.

Supongamos que el cliente posee DEM inmediatamente, calcule el precio de compra de dólares estadounidenses a través de DEM en el futuro y luego calcule el precio de compra de yenes japoneses a través de dólares estadounidenses.

USD/marco alemán de marzo = 1,6355 0,0012/1,6367 0,0016 = 1,6367/1,6383

USD/JPY de marzo = 107,65 0,18/107,77 0,13 = 107,83/107,90

Por lo tanto

Calcule la cotización bidireccional del marco alemán al yen japonés respectivamente

DEM/JPY = 107,83/1,6383 (precio de compra DEM) = 65,8182.

Yen japonés/marco alemán = 1,6367/107,90 (precio de compra en yen japonés) = 107,90/1,6367 (precio de venta en marco alemán) = 65,9253.

Es decir, la cotización bidireccional de DEM a JPY es

Marco alemán/yen japonés = 65,8182/65,9253

La segunda cuestión a tener en cuenta es que entre las monedas del G7, el yen japonés no tiene valor nominal "céntimo", y la cantidad mínima es un yuan, por lo que un centavo representa una centésima, es decir, 0,01 mientras que los puntos en otras monedas representan una diezmilésima, es decir, 0,0001.

3.

Tipo de cambio al contado GBP/USD = 1,6775/1,6787.

Cotización bancaria a tres meses GBP/USD = 1,6775-0,013/1,6787-0,0104 = 1,6662/1,6683.

Tipo de cambio de depreciación esperada a 3 meses GBP/USD = 1,6589/1,6605438 0.

(1) Si los exportadores estadounidenses no toman medidas de cobertura ahora para evitar el riesgo de cambios en el tipo de cambio, ¿cuánto perderán si convierten las libras recibidas en dólares estadounidenses tres meses después, en comparación con los 10 meses anteriores? ¿mediados de octubre?

Cambio al contado de 200.000 GBP = 200.000 USD * 1,6775 = 335.500 USD.

El tipo de cambio al contado después de 3 meses es 200.000 GBP = 200.000 USD * 1,6589 = 331.780 USD.

Dólares perdidos = $3720.

(2) ¿Cómo utilizan los exportadores estadounidenses el mercado de divisas a plazo como cobertura?

Junio ​​5438 Realice cambios de divisas a plazo a 3 meses en octubre para fijar los costos/ingresos en dólares estadounidenses.

Tipo de cambio a plazo a 3 meses para 200.000 GBP = 200.000 USD * 1,6662 = 333.240 GBP.

4.

El tipo de cambio spot USD/JPY = 117,42/117,58.

Cotización bancaria forward a 3 meses USD/JPY = 117,42-0,19/16,58-0,14 = 16,5438 07,23/65438.

(1) Si el importador estadounidense no toma medidas de cobertura para evitar el riesgo de cambios en el tipo de cambio, ¿cuánto le cuesta pagar 1.500 millones de yenes ahora?

Cambio al contado de yenes japoneses 1.500.000.000 = dólar estadounidense 1.500.000.000/117,42 = dólar estadounidense 12.774.655,08.

(2) Si USD/JPY=116,85/96 después de 3 meses, ¿cuánto costará pagar 654.380,5 mil millones de yenes para finales de marzo del próximo año? ¿Cuánto más alto es el precio que se espera pagar en yenes que el precio actual?

Tres meses después, cambia 1.500.000.000 yenes japoneses = 1.500.000.000/116,85 dólares estadounidenses = 12.836.970,47 dólares estadounidenses en el acto.

Gastar $65.438 más de los dólares pagados actualmente $02.836.970,47 - $65.438 $02.774.655,08 = $62.365.438 $05,39.

(3) ¿Cómo deberían los importadores estadounidenses utilizar el mercado de divisas a plazo como cobertura?

A finales de junio de 5438, realice operaciones de cambio de divisas a plazo de 3 meses en febrero para fijar los costos/ingresos en dólares estadounidenses.

Tipo de cambio a plazo a 3 meses de 150 millones de dólares estadounidenses en yenes japoneses = 150 millones de dólares estadounidenses/117,23 = 12.795.359,55

5. es 13, y la moneda británica La tasa de interés anual del mercado es 7, el tipo de cambio al contado de dólares estadounidenses frente a libras esterlinas es 1 = 2,0025 dólares estadounidenses y un inversor utiliza 200.000 libras para operaciones de arbitraje. Intente calcular las pérdidas y ganancias de los inversores cuando el dólar estadounidense tiene un descuento de 30 puntos y una prima de 30 puntos.

Esta pregunta no tiene prima/límite de tiempo de prima. ¿Es un año? ¿O tres meses? ¿O nueve meses? Esta pregunta no se puede responder, agregue.