¿Cuáles son las reglas para el arbitraje bancario?
1. Nuestra cuenta es AB.
Comunicarse con el banco sobre detalles operativos: requisitos para la cuenta AB, monto de la factura, tarifas, prepago de intereses del depósito, etc. Después de la negociación, cobrar el depósito, abrir una cuenta; operar el negocio;
2. Pago del cliente AB: después de recibir información relevante del cliente, entrevista con el controlador real (presidente, gerente general) y el director financiero. de la empresa, y escriba El formulario de aprobación confirma que el cliente ha implementado el saldo de descuento autoobtenido antes de desembolsar el préstamo, devuelve la operación del préstamo, la facturación y el descuento a nuestra empresa, y devuelve el sello correspondiente del cliente.
Principales modelos de arbitraje
1. Arbitraje de futuros sobre índices bursátiles
El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se refiere a aprovechar precios irrazonables en el mercado de futuros sobre índices bursátiles y participar en ellos. futuros sobre índices bursátiles y acciones al contado al mismo tiempo, negociación en el mercado, o el acto de negociar simultáneamente contratos sobre índices bursátiles de diferentes vencimientos y categorías diferentes (pero similares) para ganar la diferencia de precio. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se divide en arbitraje de futuros, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
2. Arbitraje de futuros de materias primas
Al igual que la cobertura de futuros sobre índices bursátiles, los futuros de materias primas también tienen estrategias de arbitraje. Al comprar o vender un contrato de futuros, venden o compran otro contrato relacionado y en algún momento cierran ambos contratos simultáneamente. La forma de transacción es similar a la cobertura, pero la cobertura consiste en comprar (o vender) objetos físicos en el mercado al contado y vender (o comprar) contratos de futuros en el mercado de futuros; el arbitraje solo compra y vende contratos en el mercado de futuros, no Implica transacciones al contado; . Hay cuatro tipos de arbitraje de futuros de productos básicos: arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
3. Arbitraje estadístico
A diferencia del arbitraje libre de riesgo, el arbitraje estadístico es un tipo de arbitraje de riesgo que utiliza las leyes estadísticas históricas de los precios de los valores. ley ¿Seguirá existiendo en el futuro? La idea principal de la cobertura estadística es encontrar varios pares de productos de inversión (acciones o futuros, etc.) con la mejor correlación y luego encontrar la relación de equilibrio a largo plazo (relación de cointegración) de cada par de productos de inversión. Cuando la diferencia de precios (error residual de la ecuación de cointegración) de un par de productos se desvía hasta cierto punto, comience a construir una posición: comprando el producto relativamente infravalorado, vendiendo en corto el producto relativamente sobrevaluado y obteniendo ganancias cuando la diferencia de precios vuelva al equilibrio. . Los principales contenidos de la cobertura estadística incluyen transacciones de calce de acciones, arbitraje de índices bursátiles, cobertura de préstamo de valores y transacciones de arbitraje de divisas.