(Pregunta real de 2019) El comerciante cree que el tipo de cambio a plazo del dólar estadounidense frente al RMB está infravalorado y el tipo de cambio a plazo del euro frente al RMB está sobrevaluado, entonces la estrategia de arbitraje adecuada es ().

El comercio de arbitraje de futuros de Forex significa que los operadores compran y venden simultáneamente dos contratos de futuros de divisas relacionados basándose en fluctuaciones anormales en las diferencias teóricas de precios entre diferentes mercados, vencimientos o monedas para llevar a cabo. operaciones de cobertura y cierre al mismo tiempo después de que la diferencia de precio cambia en una dirección favorable. Los comerciantes creen que el precio del contrato a plazo USD-CNY está infravalorado y el contrato a plazo Euro-CNY está sobrevalorado, por lo que los operadores deberían comprar el contrato a plazo USD-CNY infravalorado y vender el contrato a plazo Euro-CNY sobrevalorado y esperar hasta que se produzca el contrato a plazo. el precio del contrato a término es razonable antes de obtener ganancias.