Libros sobre presupuestación de riesgos
Este libro presenta el concepto de presupuesto de riesgo y describe las herramientas y métodos detrás de él, es decir, el valor en riesgo y la descomposición del riesgo. Este artículo se centra en el método de implementación de la presupuestación de riesgos y proporciona a los inversores institucionales, administradores de fondos y administradores de carteras un conocimiento detallado del uso del valor en riesgo (aplicación para medir y determinar el riesgo de cartera y la presupuestación de riesgos). ¿Serían útiles para los profesionales estudios de casos detallados, muchos diagramas que ilustran el VaR, los extremos del VaR y los métodos de medición del riesgo para las pruebas de estrés? Comprenda su perspectiva financiera y realice los ajustes correspondientes para minimizar los riesgos potenciales.
En el nuevo entorno financiero, cada vez es más difícil identificar y afrontar el riesgo en cualquier tipo de cartera de inversión. Utilicemos el presupuesto de riesgos para mejorar juntos sus habilidades de gestión de riesgos y aprendamos cómo utilizar el valor en riesgo como parte integral de su marco de gestión de riesgos. Introducción a la Parte 1
Capítulo 1 ¿Qué son el valor en riesgo y el presupuesto de riesgo?
Enfoque de valor en riesgo
¿Por qué se utiliza el valor en riesgo en la gestión de carteras?
Presupuesto de riesgos
¿Tiene sentido utilizar el VaR para el presupuesto de riesgos?
Anotar...
Capítulo 2 VaR de una cartera de acciones simple
VaR estándar
Valor en riesgo en relación con el índice de referencia
Descomposición del riesgo
Aplicación de la contribución al riesgo
Otros métodos de cálculo del valor del riesgo
Anotaciones para...
Parte 2 VaR y pruebas de estrés
Capítulo 3 Enfoque Delta-Normal
Opciones de mapeo combinadas
Consideración explícita del riesgo cambiario.
Estimación de matriz de covarianza y ponderación exponencial
Limitaciones del método Delta-Normal
Notas sobre...
Capítulo 4 Simulación histórica
Cartera de Renta Fija Simple
Análisis de Cartera
Combinaciones de opciones y otros instrumentos más complejos.
Ventajas y limitaciones de la simulación histórica
Mejoras en los métodos de simulación histórica
Anotaciones para...
Capítulo 5 Delta- Lo normal enfoque de una cartera de renta fija.
Determinar factores fundamentales del mercado y posiciones estándar
Asignar carteras a posiciones en instrumentos estándar
Determinar la distribución de los cambios en los valores de los factores de mercado
Calcular la varianza de la cartera, la desviación estándar y el VaR
Fechas de pago de diferencias
Asignar swaps de tasas de interés
Opciones de mapeo
Anotar...
Apéndice: Mapeo de swaps de tasas de interés
Capítulo 6 Simulación de Monte Carlo
Identificación de factores de mercado
Seleccione y extraiga la distribución estadística de pseudo -cambios aleatorios en los valores de los factores de mercado.
Supongamos que se aplican cambios pseudoaleatorios en los factores del mercado a la cartera actual.
Identificación del VaR
VaR ajustado por liquidez y otras estrategias comerciales dinámicas
Beneficios y limitaciones de los métodos Monte Carlo
Anotar...
Apéndice: Simulación de variables aleatorias normales multivariadas
El capítulo 7 utiliza modelos factoriales para calcular el VaR de carteras de acciones.
δ-variable normal
Cálculo del VaR de la distribución δ-normal con opciones
Método VaR completo de Monte Carlo
Otros métodos p>
Anotar...
El capítulo 8 utiliza el método del componente principal para calcular el VaR de una cartera de inversiones de renta fija.
Descomposición vectorial aleatoria
Componentes principales
Cálculo de componentes principales
Número de ejemplos
Situación general
p >
Ejemplo de estructura de plazos
Calcular el VaR utilizando componentes principales
……
Parte 3 Descomposición del riesgo y presupuestación del riesgo
Parte 4: Mejoras en los métodos básicos
Parte 5: Límites del valor de riesgo
Parte 6: Conclusión