Serie Quantitative Trading System: resumen del camino hacia la libertad financiera
La primera versión del artículo es un resumen de la lectura "El camino hacia la libertad financiera" [1], que presenta todos los pasos del desarrollo del sistema (su propia comprensión se complementará adecuadamente, corríjame si Entiendo mal). Espero que los libros y materiales que leeré en el futuro puedan agregarse como marco y realizar las modificaciones apropiadas.
Para libros y materiales, consulte las referencias al final de este artículo.
Comprender que usted desempeña un papel clave en el establecimiento de objetivos debería ser una parte importante del desarrollo del sistema comercial.
Luego, basándose en estas listas, determine las tareas y objetivos.
Usted opera o invierte según su visión del mercado. Lea algunos libros, escriba sus opiniones sobre el mercado y enumere sus opiniones sobre cada parte del sistema.
Céntrese en un concepto determinado, como el seguimiento de tendencias, el swing trading, el value trading, el arbitraje y el spread trading.
Análisis del macroentorno para determinar la situación macroeconómica a largo plazo.
Largo y corto plazo.
Un plan es una condición necesaria antes de emprender otras acciones, un aspecto básico de entrada y salida, y puede mejorar la fiabilidad del sistema.
Los cinco pasos del plan:
Primero, determinar si las condiciones apropiadas son apropiadas para el sistema específico.
Por ejemplo, un sistema adecuado para mercados bajistas.
En segundo lugar, la selección del mercado. Al elegir un mercado para operar, considere seis aspectos:
(1) ¿Cómo es la liquidez?
(2) ¿Es un mercado nuevo?
(3) ¿Qué pasa con el intercambio? ¿Conoces sus reglas?
(4) El rango de fluctuaciones de precios dentro de un rango de tiempo específico.
(5) Grado de capitalización.
(6) ¿En qué medida el mercado sigue tus ideas? Tus ideas están en línea con el mercado.
(7) Elija una combinación de mercado independiente. Considere la correlación de varios mercados.
En tercer lugar, la dirección del mercado. Resuma la dirección dominante del mercado en los últimos seis meses.
En cuarto lugar, las condiciones del programa. Dependiendo de tu filosofía de trading, deberás contar con las condiciones y estándares necesarios para ingresar al mercado.
En quinto lugar, elija el momento del mercado. señal de sincronización.
No entiendo mucho sobre pruebas de programas.
(1) Fallo del plan de prueba
(2) Plan de modo de inversión o agotamiento de polos.
(3) Plan Foldback
También existe la relación entre filtros y planes.
Las opciones incluyen señales de entrada al mercado. Hay varias señales de entrada al mercado, que se pondrán a prueba lentamente en el futuro.
Ruptura de tubería, ruptura de íconos, ruptura de rango de oscilación, ADX, medias móviles y adaptativas, índice de oscilación y estocástico.
Punto stop loss: Este es el punto para proteger los fondos de la salida del mercado si la idea falla.
Características:
Primero, establece el riesgo máximo que estás dispuesto a asumir. Por ejemplo, si el precio de entrada es de 50 yuanes y el punto de límite de pérdidas es de 47 yuanes, entonces el riesgo inicial r es 3 (50-47).
En segundo lugar, establezca un punto de referencia con el que medir los rendimientos posteriores. El número de veces que cada beneficio se establece en R, menos los costos de transacción.
Punto de vista: Una vez que ingresas a una transacción, el éxito de la misma depende más del resultado del movimiento del precio que del resultado de ingresar al mercado.
Si observamos la distribución de la mayoría de las pérdidas, generalmente es inferior a 1R porque el punto de exclusión de la lista se mueve hacia arriba.
Método stop loss
Primero: por encima del ruido del mercado. La amplitud verdadera promedio es de 2,7 a 3,4 veces la media móvil de 10 días. A largo plazo, se puede utilizar un precio de stop loss de 10 veces la fluctuación diaria. 3 tiempos y fluctuaciones semanales.
En segundo lugar, encuentre el MAE de compensación adversa máxima, utilizando una cierta proporción de este valor. El precio más alto, el precio más bajo, la peor acción del precio que podría tener en un solo día durante todo el período de negociación no es propicio para mantener una posición.
En tercer lugar, un stop loss en el precio de cierre dará como resultado una operación con un multiplicador R más alto.
En cuarto lugar, basándose en el concepto de entrada, utilice un precio de stop loss razonable.
(1) $El precio Stop Loss es una transacción que está dispuesta a soportar más pérdidas que MAE.
(2) Es mejor no fantasear con el porcentaje de reversión del precio de stop loss según el análisis MAE. (3) El rango de fluctuación es tres veces el precio de stop loss ATR.
(4) DEV deja de calcular el rango de fluctuación verdadero promedio y la desviación estándar del rango de fluctuación verdadero promedio más una desviación estándar más un factor de corrección del 10% o dos desviaciones estándar.
(5) Avance del oleoducto y precio promedio móvil de stop loss
(6) Detener el precio dentro de un cierto período de tiempo y salir sin obtener ganancias, adecuado para el corto plazo pero no a largo plazo.
(7) Precio stop arbitrario y precio stop psicológico. La intuición del mercado es muy buena y el precio del stop loss es arbitrario. Stop loss de precio psicológico: las condiciones de las personas son malas.
Desventajas: Agregar stop loss reduce la confiabilidad del mercado.
La mayoría de los sistemas requieren múltiples estrategias de salida.
Clasificación de la estrategia de salida:
El rendimiento esperado es el promedio del multiplicador R (rendimiento promedio dividido por la pérdida promedio, ver fórmula 9-1), opción de salida del mercado.
Retorno esperado = win_r/loss_r (9-1)
Win_r deriva el multiplicador R promedio para cada beneficio en función de todas las transacciones rentables.
Loss_r obtiene el multiplicador R promedio para cada pérdida en función de todas las operaciones perdedoras.
Observe la distribución de los multiplicadores de R, cuál es el multiplicador de R de ganancias y si la pérdida es menor que 1R.
Recuerde probar la distribución del multiplicador R en los siguientes mercados diferentes:
Subida lenta
Subida brusca
Movimiento lateral suave,
Movimiento lateral severo
Descenso lento
Descenso pronunciado
El porcentaje del riesgo de capital total es el porcentaje de la cuenta total, esta ley es cierto:
(1) Cuando se utiliza el dinero de otras personas, el índice de riesgo total es inferior al 1%.
(2) Fondos propios: 0,5%-2,5%
(3) Perseguir grandes rentabilidades y asumir mayores riesgos: más del 2,5%.
Clasificación del modelo de determinación de posición:
Con base en lo anterior, elaborar un plan comercial. Este plan debe incluir la preparación para posibles catástrofes y diseñar un plan ejecutable para cada desastre.
¿Qué debo hacer si hay nuevas señales después de que se hayan agotado los fondos?
En primer lugar, limitar las nuevas compras; en segundo lugar, eliminar las acciones con peor rendimiento y añadir otras nuevas; en tercer lugar, seguir comprando otras nuevas y determinar el tamaño de la posición.
Seis factores clave que afectan el desarrollo del sistema: