Terminología de futuros de divisas
2. Contrato de futuros: se refiere a un contrato estandarizado formulado por una bolsa de futuros que se compromete a entregar una determinada cantidad y calidad de productos básicos en un momento y lugar específicos en el futuro.
3. Futuros sobre materias primas: Es un contrato de futuros con objetos físicos como materia.
4. Futuros financieros: se refiere a contratos de futuros con instrumentos financieros como materia. El comercio de futuros financieros tiene las características generales del comercio de futuros, pero en comparación con los futuros de productos básicos, el objeto del contrato no es un producto físico, sino un producto financiero, como divisas, bonos, índices bursátiles, etc.
5. Futuros sobre índices bursátiles: Los futuros sobre índices bursátiles se refieren a contratos de futuros financieros cuyo objeto es el índice de precios de las acciones.
6. Margen: se refiere a los fondos pagados por los operadores de futuros de acuerdo con las normas prescritas para la liquidación y la garantía de desempeño.
7. Margen inicial: Los operadores del mercado de futuros deben depositar el depósito mínimo de rendimiento en su cuenta de margen al realizar una orden para comprar o vender un contrato de futuros.
8. Llamada de margen: cuando el margen requerido por el cliente es inferior a una determinada cantidad, la parte que la plataforma de negociación requiere que el cliente recupere se denomina llamada de margen.
9. Entrega: Cuando un contrato de futuros expira, ambas partes de la transacción finalizan la posición abierta vencida transfiriendo la propiedad de las materias primas contenidas en el contrato de futuros de acuerdo con las reglas y procedimientos de la bolsa de futuros. . proceso.
10. Ir largo: o "largo". El acto de comprar un contrato de futuros con la creencia de que los precios subirán.
11. Corto: o "corto". El acto de bajar precios y vender contratos de futuros.
12. Posición: La posición abierta, es decir, el número de contratos de futuros mantenidos, se suele denominar posición. Para los compradores, se dice que es una posición larga; para los vendedores, se llama posición corta.
13. Apertura de una posición: se refiere al comportamiento de los operadores de futuros comprando o vendiendo y manteniendo contratos de futuros.
14. Cobertura: abrir una posición de igual o similar importe en sentido contrario a la transacción original, en lugar de cerrar la posición original.
15. Cierre de posición: se refiere al comportamiento de los traders de futuros comprando o vendiendo contratos de futuros de la misma variedad, cantidad y mes de entrega pero en direcciones opuestas para cerrar el contrato en mano.
16. Agregar posiciones: en términos generales, se refiere a un método operativo para agregar nuevas posiciones y expandir ganancias bajo la vitalidad de las posiciones originales.
17. Liquidación forzada: se refiere al comportamiento comercial en el que los comerciantes manipulan el precio del mercado de futuros controlando el volumen de negociación de futuros o monopolizando la oferta de materias primas entregables al contado. La consecuencia directa es que el precio del mercado de futuros se ve seriamente afectado. se desvía del precio spot de los precios reales de oferta y demanda del mercado.
18. Apertura de una posición: No importa si es una orden de compra o de venta, siempre que sea el volumen de negociación de una nueva orden que ingresa al mercado.
19. Monto de la transacción: No importa si la factura se paga o se vende, siempre que sea el monto de la transacción.
20. Interés abierto total: el importe total de los contratos de futuros abiertos.