Pide a todos los dioses que te ayuden a resolver algunos problemas financieros internacionales. Gracias. ¡Muchas gracias! ! !

1. Según la paridad del tipo de cambio, las monedas con tasas de interés al contado altas se depreciarán en el futuro, y el alcance de la depreciación será consistente con el diferencial de tasas de interés. En este caso, el diferencial de tipos de interés es 7 y la tasa de depreciación del yen es (95-80)* 100/95 = 15,78, que es mayor que el diferencial de tipos de interés. Obviamente, el yen japonés es una moneda blanda en comparación con el dólar estadounidense.

2. Juzgue primero y descuente el mercado con el mismo método de fijación de precios.

1 dólar = franco suizo 0,8549-0,8599 en el mercado de divisas de Nueva York.

Mercado de Zurich 1 = GBP 1/1.4212-1/1.44438 094.

Mercado de divisas de Londres 1 GBP = 1,6509-1,6539 USD.

Multiplicador del tipo de cambio (precio de compra o precio de venta)

El precio de compra es 0,8549 * 1/1,4212 * 1,6509 = 0,991.

El precio de venta es 0,8599 * 1/1,4194 * 1,6539 = 1,0020.

A través del arbitraje de precios de compra, es decir, el arbitraje del mercado de Nueva York-mercado soviético-mercado de Londres genera pérdidas (el producto es menor que 1), y el arbitraje del mercado de Londres-mercado soviético- El mercado de Nueva York (más de 1) también genera pérdidas, por lo que no hay oportunidad de arbitraje.