¿Métodos de análisis para la gestión de activos y pasivos?
1. Cuatro indicadores de riesgo
Los cuatro indicadores de nivel de riesgo incluyen indicadores de riesgo de liquidez, indicadores de riesgo de crédito, indicadores de riesgo de mercado e indicadores de riesgo operativo.
1. Indicadores de riesgo de liquidez
Se refieren al índice de liquidez, al índice de pasivo básico y al índice de brecha de liquidez.
2. Indicadores de riesgo de crédito
Se refieren al índice de morosidad, la concentración del crédito de clientes de un solo grupo y el índice de correlación total.
3. Indicadores de riesgo de mercado
Se refieren al ratio de exposición cambiaria acumulada y la sensibilidad al riesgo de tipos de interés.
4. Indicador de riesgo operacional
Se refiere a la tasa de pérdida por riesgo operacional.
2. Cinco métodos de gestión
1. Método de análisis de brechas
El análisis de brechas es una forma que tienen los bancos comerciales de medir el período de revisión de precios y el período de flujo de efectivo entre activos. y pasivos El método del grado de calce se utiliza principalmente para analizar las brechas de sensibilidad a las tasas de interés y las brechas de plazos de liquidez.
2. Método de análisis de duración
El análisis de duración es un método que utilizan los bancos comerciales para medir el impacto de los cambios en las tasas de interés en el valor económico de todo el banco.
Al cambiar la duración de los activos y pasivos, los bancos comerciales pueden lograr inmunidad a las tasas de interés para sus carteras de activos y pasivos y aumentar el valor de mercado y el nivel de ingresos de todo el banco.
3. Método de análisis de sensibilidad y exposición al tipo de cambio
El análisis de sensibilidad y exposición al tipo de cambio es un método para que los bancos comerciales midan el impacto de las variaciones del tipo de cambio en el estado financiero de todo el mundo. banco.
Los bancos comerciales utilizan la gestión del límite de exposición y la gestión de la estructura monetaria de activos y pasivos para controlar los riesgos de tipo de cambio causados por la exposición al tipo de cambio.
4. Método de simulación de escenarios
El método de simulación de escenarios combina las probabilidades de varios escenarios posibles establecidos por los bancos comerciales para estudiar el posible impacto de múltiples factores al mismo tiempo.
5. Pruebas de estrés de liquidez
Las pruebas de estrés de liquidez son un método de análisis del riesgo de liquidez basado en un análisis cuantitativo. Los bancos comerciales utilizan pruebas de tensión de liquidez para medir las pérdidas que todo el banco puede sufrir en circunstancias extremadamente adversas, como eventos de pequeña probabilidad, evaluando y juzgando así la vulnerabilidad del sistema de gestión de liquidez del banco y tomando las medidas necesarias.
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