¿A cuántos puntos no debe ser inferior la calificación de riesgo integral de nivel A?
Calificación integral de riesgos
El sistema de supervisión de solvencia de segunda generación (C-ROSS), que se puso a prueba en 2015 y se lanzó oficialmente en 2016, ha estado en funcionamiento desde la segunda fase del El proyecto se lanzó en septiembre de 2017. Se han revisado 20 borradores revisados (borrador para comentarios) de las reglas regulatorias de C-ROSS y se están solicitando opiniones de la industria.
El actual C-ROSS es un marco regulatorio de "tres patas"***17 reglas regulatorias. Brokerage China se enteró de que el proyecto de segunda revisión no solo revisó exhaustivamente la Regla 17 existente, sino que también agregó tres nuevas reglas regulatorias, a saber, la Regla 7 "Medición penetrante del riesgo de mercado y el riesgo crediticio" y la Regla 14 "Plan de capital" y la Regla 20 "Lloyd's". Register (China)" han formado la segunda generación de normas técnicas centrales.
Esta revisión involucra el primer, segundo y tercer pilar. Por ejemplo, en términos de los requisitos cuantitativos de capital del primer pilar, el reconocimiento del capital y la medición del riesgo de inversión son más estrictos.
Para el mundo exterior, el cambio intuitivo a la hora de observar la solvencia de las compañías de seguros reside en la supervisión cualitativa del segundo pilar. La calificación de riesgo integral (TIR) de las compañías de seguros se perfeccionará en función de las cuatro categorías principales actuales de ABCD, de las cuales la Categoría A y la Categoría B se subdividen en seis subcategorías, a saber, AAA, AA, A, BBB, BB y B. . Esto mejorará aún más el grado de diferenciación y reflejará de forma más científica los riesgos reales de las compañías de seguros. Según el "Reglamento de Gestión de Solvencia de las Compañías de Seguros" emitido en octubre de 5438, la calificación de riesgo integral es también uno de los indicadores para determinar si la solvencia de una compañía de seguros cumple con los estándares.
Las calificaciones de riesgo integral A y B se subdividen en 6 subcategorías.
El borrador de consulta obtenido por Brokerage China muestra que las reglas regulatorias C-ROSS revisadas cubren el primer, segundo y tercer pilar. El cambio más intuitivo en los requisitos regulatorios cualitativos del segundo pilar es el refinamiento de la TIR. .
La calificación de riesgo integral es supervisión clasificada. La Comisión Reguladora Bancaria de China está orientada al riesgo y analiza y evalúa integralmente los riesgos inherentes y los riesgos de control de las compañías de seguros, y los divide en diferentes categorías de supervisión según sus riesgos de solvencia. , y adoptar las políticas o medidas regulatorias correspondientes para las actividades regulatorias.
En la actualidad, según el riesgo de solvencia de las compañías aseguradoras, la calificación de riesgo integral se divide en cuatro categorías regulatorias: A, B, C y D. Entre ellas, A y B cumplen con los estándares de solvencia, y Las categorías C y D no cumplen con los estándares.
Esta revisión refina la calificación de riesgo integral. Las clases A y B se subdividen a su vez en tres subclases: AAA, AA, A y BBB, BB y B. Las clases C y D cuya solvencia no cumple con el estándar permanecen sin cambios. En concreto:
Las empresas de Clase A se refieren a empresas con ratios de adecuación de solvencia hasta el nivel estándar y riesgos operativos, riesgos estratégicos, riesgos reputacionales y riesgos de liquidez relativamente pequeños. Según los riesgos específicos, las empresas Clase A se subdividen en empresas AAA, empresas AA y empresas Clase A.
Las empresas de clase B se refieren a empresas con ratios de adecuación de solvencia hasta el nivel estándar y riesgos operativos, riesgos estratégicos, riesgos de reputación y riesgos de liquidez relativamente pequeños. Las empresas de clase B se subdividen en empresas BBB, empresas BB y empresas B según riesgos específicos.
Las empresas de categoría C se refieren a empresas cuyo índice de adecuación de solvencia no cumple con el estándar, o cuyo índice de adecuación de solvencia alcanza el estándar, pero uno o más de los riesgos de riesgo operativo, riesgo estratégico, riesgo reputacional y liquidez. El riesgo es relativamente alto.
Las empresas de categoría D se refieren a empresas cuyo índice de adecuación de solvencia no cumple con el estándar, o cuyo índice de adecuación de solvencia alcanza el estándar, pero uno o más tipos de riesgos son más graves entre los riesgos operativos, los riesgos estratégicos y los de reputación. riesgos y riesgos de liquidez de la empresa.
Cabe mencionar que el "Reglamento de Gestión de Solvencia de las Compañías de Seguros", que entrará en vigor el 1 de marzo de este año, ha incluido la "calificación integral de riesgos" en los indicadores de supervisión de solvencia de las compañías de seguros. Sólo las compañías de seguros que cumplan los requisitos de un índice de adecuación de solvencia básica no inferior a 50, un índice de adecuación de solvencia integral no inferior a 100 y una calificación de riesgo integral de B o superior se considerarán empresas calificadas de solvencia.
Esto significa que los riesgos integrales que enfrentan las empresas que cumplen con los estándares de solvencia solo pueden distinguirse por Categoría A y Categoría B en el pasado. Después de C-ROSS, se espera que aumente aún más a AAA, AA. , A y BBB, BB ,B.