Cuestiones computacionales en la ciencia del mercado financiero

Los intereses se pagan semestralmente. El 1 de julio de 2006 se pagó una cuota de 50 yuanes y todavía quedan 9 cuotas. Los 50 yuanes que se pagarán en el siguiente período se convierten al valor presente a principios de año según la tasa de interés del mercado, es decir, 50/(1 8/2). Los 50 yuanes que se pagarán en el segundo. período se convierte al valor presente según el interés compuesto de 50/(1/2).

(Nota: 2 es la segunda potencia, 3 es la quinta potencia), el cálculo es el siguiente:

50/(1 4) 50/(1 4)^2 50/( 1 4)^3 50/(1 4)^4 50/(1 4)^5 50/(1 4)^6 50/(1 4)^7 50/(1 4)^8 1050/ (1 4 )^9=1074.35

Nota: 2 es la segunda potencia, y así sucesivamente.

Debido a que el precio real es mayor que el precio de mercado, la empresa A debería comprar el bono.

Calculado por fórmula:

p=c/1 r c/(1 r)^2 c/(1 r)^3 ... c/(1 r)^n m /(1 r)^n

=∑c/(1 r)^t m/(1 r)^n

=∑50/(1 4)^9 1000/ (1 4)^9

= 50 * 7.4353 1000 * 0.7024 = 1074.17 (hay cierto error en el cálculo).