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Tasa de swap: 0,0037 * 4 * 100/1,5341 = 0,96, que es menor que la diferencia de tipos de interés y el arbitraje es beneficioso.

Tipo de cambio a plazo = dólar estadounidense = franco suizo (1,5341-0,0037) = 1,5304.

La prima del franco suizo es la apreciación a plazo de una moneda con tipos de interés al contado bajos.

Operación: Convierta inmediatamente francos suizos a dólares estadounidenses, invierta durante tres meses y venda el capital de la inversión en dólares estadounidenses y los intereses recuperados después de tres meses. Después de tres meses, se recuperará el principal y los intereses de la inversión en dólares estadounidenses y el contrato a término se venderá para obtener francos suizos. Restando el costo de oportunidad del franco suizo (o el principal y los intereses del préstamo) se obtiene el ingreso. El ingreso por franco suizo se puede obtener:

1/1,5341 * (1 6,5/4) * 1,5304. -(1 5,1/4) = 0,0065483

Si el franco suizo se descuenta tres meses después, la moneda con una tasa de interés al contado futura baja se depreciará, de modo que se pueden obtener ganancias en el tipo de cambio mientras se realiza el arbitraje. El tipo de cambio a plazo es USD = franco suizo (1,5341,0040) = 1,5381.

El método de operación es el mismo que el anterior, el ingreso por franco suizo es:

1/1.5341 * (1 6.5/4) * 1.5381-(1 5.1/4) =