P: ¿Cómo se calcula la prima de opción para las transacciones de opciones de divisas de China Merchants Bank?
Abscisa
Tipo de cambio de mercado (moneda frontal/moneda posterior) 1,2783
Volatilidad 7,00 %
Tasa de interés de la moneda 5,35 % Después de eso, el valor mínimo del eje horizontal es 1,24.
El tipo de interés de la moneda anterior es del 2,90% y el valor máximo en el eje horizontal es del 1,3.
Datos de la opción
Días atrasados (año) tiempo de vencimiento-2.895438+07
0 precio de ejecución 1.2711
Fecha 09- 8- 5
La fecha de vencimiento es el 6 y 29 de septiembre
El precio de la opción es 0,021255295 y el precio medio es 2,1255.
Delta (por dólar): 0,644258 precios de oferta y demanda.
Gamma (por dólar): 10.29073633 2.0905 2.1605
Vega (porcentaje): 0.001929121
θ (por día): -0.000164305
ρ (porcentaje): 0,001297044
Coordenada vertical
Abscisa
Tipo de cambio de mercado (moneda frontal/moneda trasera) 117,5000
Fluctuación La tasa de interés es del 7,80%
Después de que la tasa de interés de la moneda sea del 0,29%, el valor mínimo en el eje horizontal es 113.
El tipo de interés de la moneda anterior es del 5,35% y el valor máximo en el eje horizontal es 119.
Datos de la opción
Días atrasados (año) tiempo de vencimiento -2.895438+07
0 precio de ejecución 117.4300
Fecha 09- 8- 5
La fecha de vencimiento es el 6 y 29 de septiembre
El precio de la opción es 1,097192015 y el precio medio es 0,9343.
Delta (por $): 0,4445438+0 precio de compra.
Gamma (por dólar): 0,098549488 0,8993 0,9693
Vega (porcentaje): 0,191617675
θ (por día): -0,004801421
ρ (porcentaje): 0,083059956
El modelo de opciones puede lograr los siguientes objetivos
1) Suponiendo que el tipo de cambio fluctúa hasta cierto punto, o en cierto punto en el futuro. ¿Cuál debería ser el precio de la opción?
2) Es importante calcular cuántos puntos necesita la opción para fluctuar antes de que se garantice el capital;
Al usarla, debe ingresar factores como el tipo de cambio al contado, volatilidad y tasa de interés libre de riesgo.
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