¿Cuál es el denominador del índice de adecuación de capital? Si sabes de finanzas, por favor dímelo.
El denominador es: activos ponderados por riesgo 12,5 veces el capital de riesgo de mercado.
Entre...
(1) Los activos ponderados por riesgo se refieren a los activos con ponderación por riesgo en los activos totales del banco. Entre los activos totales de la industria bancaria, muchos activos tienen una ponderación de riesgo de cero y muchos activos tienen una ponderación de riesgo alta. Esto depende de la configuración de la estructura de activos y pasivos de cada banco. En términos generales, cuanto mayor sea la ponderación por riesgo, mayor será el rendimiento. En cuanto a la lista específica de ponderaciones de riesgo, consulte las "Medidas de gestión del índice de adecuación de capital bancario" del Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria de China. Por ejemplo, la ponderación de riesgo de los bonos gubernamentales es cero, la ponderación de riesgo de los bonos gubernamentales extranjeros con calificación inferior a AA- es 100 y la ponderación de riesgo de la deuda corporativa de países con calificación AA- o superior es 50.
(2) El capital de riesgo de mercado de 12,5 veces significa que después de que los activos negociables de un banco comercial alcancen una cierta proporción y cuota, debe acumular capital de riesgo de mercado por separado. Por ejemplo, la negociación de acciones de los bancos comerciales, los riesgos de la negociación de divisas y los riesgos de la negociación de mercados como los de materias primas y opciones. En resumen, todos los activos que los bancos utilizan como especuladores deben proporcionar inversiones de riesgo separadas. Debido a que los bancos están apalancados, debido al requisito del índice de adecuación de capital de 8, el apalancamiento máximo teórico es 12,5 veces. Para limitar el riesgo, estos activos deben multiplicarse por 12,5 veces.