Explicación "Para mantener las posiciones actuales de riesgo de tipos de interés"

Primero clasifique la parte de los activos y pasivos que devengan intereses, y luego distinga los activos y pasivos que devengan intereses según el período desde la fecha del informe hasta la última fecha de revisión (la tasa de interés se puede volver a determinar) o la fecha de vencimiento. (fecha de vencimiento del contrato), por ejemplo, dividiendo la fecha de presentación de informes por la fecha de revisión del precio. El período restante del día se divide en 1 mes, 1-3 meses, 3-6 meses, etc. La diferencia entre activos que devengan intereses y pasivos que devengan intereses en cada período es la posición de riesgo de tasa de interés. Supongamos que los activos que devengan intereses son 6,5438 millones de yuanes, los pasivos que devengan intereses son 900.000 yuanes, los activos que devengan intereses con vencimiento dentro de los 654.380 meses después de la distribución del plazo son 6,5438 millones de yuanes, los pasivos que devengan intereses son 200.000 yuanes y la posición de riesgo de tasa de interés es -6,543.800 yuanes; los activos que devengan intereses con vencimiento en 1 a 3 meses son de 600.000 RMB, los pasivos que devengan intereses son de 400.000 RMB y las posiciones de riesgo de tipos de interés son de 200.000 RMB. , los pasivos que devengan intereses son 300.000 RMB y las tasas de interés son La posición de riesgo es 0.

Existen diferencias entre las transacciones de divisas, préstamos y depósitos que realizan los bancos diariamente, las cuales se denominan posiciones de riesgo.