¿Alguien sabe qué maravilloso campo es la física financiera?
La física financiera, también conocida como finanzas físicas, es una materia interdisciplinaria emergente que utiliza los conceptos, métodos y teorías de la física estadística, la física teórica, la teoría de sistemas complejos, la ciencia no lineal y las matemáticas aplicadas, estudiando lo macroscópico. leyes y complejidades de los mercados financieros que surgen a través de la autoorganización.
En resumen, los físicos financieros consideran el mercado financiero como un sistema complejo, consideran los precios de las acciones, los índices, los precios de la vivienda y otros datos como datos físicos experimentales, tratando de encontrar y explicar leyes "físicas". El nombre en inglés de la física financiera es Econophysics, y fue propuesto por primera vez por H.E. Stanley, profesor de física de la Universidad de Boston en Estados Unidos, en 1995, resolviendo así el problema práctico de "por qué los estudiantes de física pueden dedicarse a la investigación financiera y obtener un título". en física." Literalmente, la Econofísica debería traducirse a la Física Económica, pero dado que la investigación en este campo se centra principalmente en los mercados financieros, es más apropiado traducirla a la Física Financiera.
El principal contenido de investigación de la física financiera incluye cuatro aspectos: primero, las leyes estadísticas de las variables del mercado financiero (incluidos los rendimientos, la volatilidad, las variables agregadas, los diferenciales de interés, etc.). ), especialmente las leyes de escala universal que surgen de él, las más básicas de las cuales incluyen la distribución de rendimientos de cola ancha, correlación de largo alcance, agregación de fluctuaciones, asimetría de fluctuaciones, etc. En segundo lugar, la correlación entre valores, eventos extremos, gestión de riesgos financieros y carteras de inversión. La hipótesis del mercado fractal estudia la memoria a largo plazo o la autocorrelación de variables relacionadas (especialmente los rendimientos) y cree que existe una estructura autosimilar en la evolución de los precios y los métodos multifractales también se utilizan ampliamente en el análisis de series temporales del mercado financiero. En tercer lugar, modelado y pronóstico de macromercados, incluido el uso de procesos estocásticos para modelar rendimientos, modelos de leyes de potencia log-periódicos, etc. En cuarto lugar, los micromodelos de los mercados financieros incluyen principalmente el juego entre inversores fundamentales y operadores de ruido, el modelo de percolación, el modelo de Ising, el modelo de juego minoritario, etc., así como varios modelos derivados de ellos.