¿Cuáles son los buenos indicadores técnicos para los rangos de sobrecompra y sobreventa? Gracias.
El índice de fuerza se utilizó por primera vez en el comercio de futuros. Posteriormente, en muchos análisis técnicos de gráficos, se descubrió que la teoría y la práctica del índice de fuerza son extremadamente adecuadas para inversiones a corto plazo en el mercado de valores, por lo que se utilizó para medir y analizar el aumento y la caída de los precios de las acciones. La similitud entre el comercio de divisas, el comercio de futuros y el comercio de acciones es que el aumento y la caída del tipo de cambio dependen en última instancia de la relación entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, el índice de fortaleza también se utiliza ampliamente para analizar el mercado de divisas. Posteriormente, los inversores también incorporaron la fórmula de cálculo del RSI a un programa informático. El operador introduce los datos del tipo de cambio en la computadora todos los días para obtener el valor del RSI. En la actualidad, ya sea el análisis de gráficos de Reuters o el análisis de gráficos de Deli Financial, se puede extraer el gráfico de tendencias RSI.
1. El principio del RSI
El principio del RSI es simplemente calcular la fuerza de los compradores y vendedores mediante cálculos numéricos. Por ejemplo, hay 100 personas frente a un producto. Si más de 50 personas quieren comprar y competir para subir el precio, el precio del producto definitivamente aumentará. Por el contrario, si más de 50 personas compiten por vender, el precio naturalmente bajará.
Según la teoría del índice de fuerza, cualquier aumento o caída significativa en los precios de mercado está entre 0-100. Según la distribución normal, se cree que la mayoría de los valores del RSI están entre 30 y 70. Por lo general, cuando llega a 80 o incluso 90, se considera que el mercado ha alcanzado un estado de sobrecompra y, naturalmente, el precio del mercado retrocederá y se ajustará. Cuando el precio cae por debajo de 30, se considera sobrevendido y el precio de mercado se recuperará.
2. Ventajas del método de medición RSI
(1). Se pueden ver claramente las intenciones del comprador y del vendedor.
Cuando hay sobrecompra y sobreventa, se nota de un vistazo, lo que permite a las personas aprovechar mejor la oportunidad de compra. Sin embargo, cualquier herramienta analítica tiene sus ventajas y desventajas. Los analistas técnicos suelen advertir a la gente que el análisis utilizando el RSI no puede caer en el atolladero del formulario y la mecanización, porque todo tiene circunstancias especiales, y no es de extrañar que el RSI supere 95 o esté por debajo de 15. No compre en el mercado tan pronto como esté por debajo de 30 y venda cuando esté por encima de 70. Debe analizarse junto con otros gráficos.
(2) Varios gráficos que pueden formar histogramas.
Como cabeza y hombros, triángulo doble superior y doble inferior, forma de bandera, tipo de amplificación, línea de soporte, línea de resistencia, etc.
El cálculo del RSI generalmente toma un ciclo de 14 días, con un aumento como la suma del poder de los compradores y una caída como la suma del poder de los vendedores. Se juzga la tendencia futura del tipo de cambio. en la comparación de las dos fuerzas.
En tercer lugar, el cálculo del RSI
La fórmula de cálculo del indicador de fuerza es la siguiente:
RSI=100×RS/(1+RS) o , RSI = 100 -100÷(1+RS).
Donde RS = el promedio de la suma de los aumentos de los precios de cierre en 14 días/el promedio de la suma de los descensos de los precios de cierre en 14 días.
Por ejemplo:
Si el ascenso y la caída en los últimos 14 días son:
Subió 2 yuanes el primer día, bajó 2 yuanes el segundo día y bajó 2 yuanes del tercero al tercer día. Aumentó 3 yuanes el quinto día y bajó de 4 yuanes el sexto día a 2 yuanes el séptimo día y 5 yuanes el octavo día. cayó a 6 yuanes el noveno día y subió 1 yuan el día décimo al duodécimo, los días 13 y 14, cayó 3 yuanes;
Entonces, los pasos para calcular el RSI son los siguientes:
(1) Suma los 14 días de incrementos y divide entre 14. En el ejemplo anterior, el * * * aumento total de 16 yuanes dividido por 14 es 1,143 (con una precisión de tres decimales).
(2) Sume el número de caídas en 14 días y divídalo por 14; . En el ejemplo anterior, el total * * * se redujo en 23 yuanes dividido por 14 para obtener 1,643 (con una precisión de tres decimales).
(3) Calcule la fuerza relativa RS, es decir, RS = 1,143; /1,643 = 0,696% (con precisión de tres decimales);
(4)1+RS = 1+0,696 = 1,696;
(5) Divide 1+RS entre 100, es decir, 100/1.696 = 58.962;
(6) 100-58.962=41.038.
El resultado es un índice de intensidad de 41 en 14 días.
Los valores del RSI de 14 días en diferentes fechas son, por supuesto, diferentes, y conectando diferentes puntos está la trayectoria del RSI.
Cinco usos diferentes del RSI:
1) Máximos y mínimos: 30 y 70 suelen ser señales de sobreventa y sobrecompra.
2) Divergencia - Cuando las condiciones del mercado alcanzan nuevos máximos (nuevos mínimos) pero el RSI no alcanza nuevos máximos, esto generalmente indica que el mercado se revertirá.
3) Niveles de soporte y resistencia: el RSI puede mostrar niveles de soporte y resistencia, a veces más claramente que el gráfico de precios.
4) Patrones de tendencia de precios: los patrones de tendencia de precios, como techos dobles y máximos de cabeza y hombros, son más claros en el RSI que en los gráficos de precios.
5) Cambio de sentido: cuando el RSI se rompe (supera el máximo o mínimo anterior), puede significar que habrá un cambio repentino en el precio, al igual que otros indicadores. El RSI debe utilizarse junto con otros indicadores y no puede generar una señal por sí solo. La confirmación del precio es la clave para determinar el precio de entrada.
El RSI oscila entre 0 y 100, y los valores del indicador de fuerza generalmente se distribuyen entre 20 y 80.
Vender a 80-100 es particularmente fuerte.
50-80 compradores principales
20-50 compradores débiles, espere y verá
0-20 compras muy débiles
Aquí, "Extremadamente fuerte", "fuerte", "débil" y "extremadamente débil" son sólo conceptos analíticos relativos.
[Editar este párrafo] Utilice la divergencia del RSI para determinar la cima
El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los indicadores técnicos. Según la teoría del índice de fuerza, cualquier fluctuación del precio de mercado está entre 0 y 100. Según el análisis normal, se considera normal que el valor del RSI varíe entre 30 y 70. Si es 80-90, se considera que el mercado está sobrecomprado y, naturalmente, el precio de mercado enfrentará un ajuste a la baja. En 10-20, si se considera que el mercado está sobrevendido, entonces el precio del mercado naturalmente se estabilizará y repuntará. Sin embargo, los inversores pueden encontrar que a veces el RSI está por encima de 80 y el precio de las acciones sigue subiendo, por lo que no es fiable juzgar el máximo simplemente por si el precio de las acciones está sobrecomprado en 80. Así que busque otras reglas para juzgar.
En términos generales, los indicadores técnicos tienen una tendencia a desviarse de la parte superior, y el indicador RSI no es una excepción. La divergencia superior del indicador RSI significa que el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo en una tendencia ascendente, y luego el indicador RSI también alcanza un nuevo máximo por encima de 80. Luego, el precio de las acciones vuelve a caer hasta cierto punto y el RSI también sigue la tendencia descendente. .
Ajustar ahora. Sin embargo, si el precio de las acciones vuelve a subir y supera el máximo anterior, el RSI continúa aumentando con el precio de las acciones y no supera el máximo anterior, formando una divergencia superior con respecto al RSI. Después de que se produce la divergencia máxima del RSI, es más probable que el precio de las acciones alcance su punto máximo.
La razón por la cual la divergencia máxima del RSI es una señal de que el precio de las acciones ha alcanzado su punto máximo es principalmente porque cuando el comerciante vende bienes para aumentar el precio, para poder enviar los bienes rápidamente, su movimiento ascendente debe ser rápido. y violento, y el precio del envío debe ser rápido y violento. Las acciones duran períodos de tiempo y espacio más largos. Esta característica determina que los creadores de mercado suban repetidamente los precios de las acciones. Sin embargo, dado que el indicador RSI refleja principalmente la fortaleza del mercado, esta tendencia que ya no es fuerte conducirá sin duda a la tendencia a la baja del RSI. Por lo tanto, una vez que aparece la tendencia de envío del creador de mercado, el RSI generalmente retrocederá significativamente, formando una tendencia de divergencia superior. Este fenómeno también puede aparecer en indicadores como el KDJ. El fenómeno de que el volumen de operaciones se desvíe del precio de las acciones es también una de las señales de que el precio de las acciones ha alcanzado su punto máximo. A medida que el precio aumenta, el volumen de operaciones tiende a disminuir, lo que indica que la actividad comercial del mercado se está debilitando gradualmente, y entonces es probable que el precio de las acciones enfrente una tendencia a la baja.
Después de descubrir que la parte superior del indicador se desvía de la tendencia, los inversores deben hacer un juicio exhaustivo basándose en la atmósfera del mercado y las condiciones del disco en ese momento. Si el mercado todavía se encuentra en una etapa relativamente alcista, es más probable que el precio de las acciones siga subiendo, pero la magnitud y la intensidad serán significativamente más débiles que en el período anterior. Esto se debe principalmente a que este aumento es una tendencia ascendente estimulada por el sentimiento del mercado en lugar de un impulso sustancial por el volumen de operaciones, por lo que el aumento no puede durar mucho.
[Editar este párrafo] Método de análisis especial del RSI
En primer lugar, la forma de la curva RSI
Cuando el indicador RSI se está consolidando en un nivel alto nivel o operar lateralmente a un nivel bajo, también es un juicio Cotizaciones, un método de análisis que determina las acciones de compra y venta.
1. Cuando la curva RSI forma un patrón de reversión alto, como una cabeza M o un triple techo en un nivel alto (por encima de 50), significa que el impulso alcista del precio de las acciones se ha agotado. y el precio de las acciones puede experimentar una reversión a largo plazo. Los inversores deberían vender acciones rápidamente. Si la curva de tendencia del precio de las acciones tiene la misma forma, se puede confirmar. El alcance y el proceso de caída del precio de las acciones pueden referirse a patrones de reversión superior, como M cabeza o triple techo.
2. Cuando la curva RSI está en un nivel bajo (por debajo de 50) y forma un patrón de inversión bajo, como el fondo W o el triple fondo, significa que el impulso a la baja del precio de las acciones se ha debilitado y el precio de las acciones puede crear un fondo a mediano y largo plazo, y los inversores pueden beneficiarse de ello. Abrir posiciones en lotes bajos.
Si la curva de tendencia del precio de las acciones también muestra la misma forma, se puede confirmar. El alcance y el proceso del aumento del precio de las acciones se pueden juzgar haciendo referencia al patrón de inversión del fondo, como el fondo W o el triple fondo.
3. El patrón de reversión superior de la curva RSI es más preciso para juzgar el mercado que el patrón inferior.
En segundo lugar, la divergencia de la curva RSI
La divergencia del indicador RSI significa que la tendencia de la curva del indicador RSI es exactamente opuesta a la tendencia de la línea K del precio de las acciones. cuadro. La divergencia del indicador RSI se puede dividir en divergencia superior y divergencia inferior.
(1) Desviación máxima
Cuando el RSI está en un nivel alto, pero después de alcanzar un nuevo máximo del RSI recientemente, se forma una tendencia en la que un pico es más bajo que el otro. En este momento, el precio de las acciones en el gráfico de la línea K ha alcanzado un nuevo máximo, formando una tendencia con un pico más alto que el otro. Esta es la divergencia superior. La divergencia superior es generalmente una señal de que el precio de las acciones está a punto de revertirse a un nivel alto, lo que indica que el precio de las acciones está a punto de caer en el corto plazo, lo cual es una señal de venta.
En las tendencias reales, la máxima divergencia del indicador RSI significa que el precio de las acciones ha alcanzado un punto alto durante su subida, y el indicador RSI también ha alcanzado un nuevo máximo por encima de 80. Después de eso, el precio de las acciones volvió a caer hasta cierto punto y el RSI también se ajustó a medida que el precio de las acciones cayó. Sin embargo, si el precio de las acciones vuelve a subir y supera el máximo anterior para alcanzar un nuevo máximo, y el RSI también aumenta a medida que el precio de las acciones sube pero no cruza el máximo anterior y luego comienza a caer, esto formará una divergencia superior del Indicador RSI. Después de que se produce la divergencia máxima del RSI, es más probable que el precio de las acciones alcance su punto máximo y retroceda, lo que es una señal de venta relativamente fuerte.
(2) Desviación de fondo
La desviación de fondo del RSI generalmente aparece en el área baja por debajo de 20. Cuando el precio de las acciones cae completamente en el gráfico de la línea K, formando una tendencia tras otra, y la línea RSI toma la iniciativa para dejar de caer y estabilizarse en un nivel bajo, formando una tendencia con el fondo más alto que el fondo, esta es la divergencia inferior. El fenómeno de la divergencia del fondo generalmente indica que el precio de las acciones puede recuperarse en el corto plazo y es una señal de compra a corto plazo.
El fenómeno de divergencia de indicadores como MACD y RSI En la divergencia del RSI, la divergencia superior es más precisa que la divergencia inferior. Cuando el precio de las acciones está en un nivel alto y el RSI está por encima de 80, se puede considerar que el precio de las acciones está a punto de revertirse a la baja y los inversores pueden vender las acciones a tiempo cuando el precio de las acciones está en un nivel bajo; El RSI también está en un nivel bajo, por lo general se necesitan varias divergencias de fondo para confirmar que los inversores solo pueden realizar posiciones estratégicas o inversiones a corto plazo.
En tercer lugar, modificación de parámetros
Se puede ver en el método de cálculo del indicador RSI que el indicador RSI toma el tiempo como parámetro, y el período de tiempo que constituye el parámetro puede ser días, meses o semanas. Años, minutos, etc. , y estos períodos de tiempo, en teoría, pueden ser de cualquier duración según el momento en que cotizan las acciones y la elección de los inversores. Pero en la mayoría de los programas de análisis del mercado de valores, la mayoría de los períodos de tiempo están limitados a 1-99, como 65439.
Desde la aplicación práctica del indicador RSI, la mayoría de los inversores eligen el día como parámetro del período de tiempo, mientras que el uso del indicador RSI diario se limita principalmente a unos pocos parámetros, como el día 6 y el 12. Si se analiza la tendencia de las acciones en función de estos parámetros temporales a corto plazo, los valores obtenidos por el indicador RSI se encuentran en su mayoría entre 40 y 80, y la frecuencia de fluctuación es demasiado complicada. En un espacio tan pequeño, no es fácil juzgar con precisión las tendencias del mercado utilizando la curva RSI. Por lo tanto, los inversores deben aprovechar al máximo diversos parámetros diarios a corto, mediano y largo plazo proporcionados por diversos análisis del mercado de valores, combinados con teorías del mercado de valores como la línea K y la media móvil, para juzgar de manera integral las tendencias de las acciones.
El indicador CCI, también llamado indicador de tendencia, se llama Commodity Channel Index en inglés y fue desarrollado por Donald, un analista del mercado de valores estadounidense. Creado por Donald R. Lambert en la década de 1980, es un indicador de corto y mediano plazo para guiar la inversión en el mercado de valores.