Cuestiones financieras y monetarias, arbitraje triangular y cuestiones cambiarias.

Primero, determine si es posible el arbitraje:

El método de aplicación es el método de comparación anidada: GBP/FFR = 9,6530/40 GBP/USD = 1,4325/35.

Disponible: En los mercados de Londres y París, USD/FFR = (9.653/1.4335)/(9.654/1.4325) = 6.7339/6.7393, porque comparado con el mercado de Nueva York USD/FFR = 7.0800/63 .

La ruta de arbitraje es la siguiente: supongamos que tiene 100 dólares estadounidenses en la mano, primero puede obtener 708,15 francos vendiendo 100 dólares estadounidenses en el mercado de Nueva York y luego puede obtener libras esterlinas (708,15/). 9.654) vendiendo estos francos en el mercado de París, y luego puedes llevar estas libras al mercado de Londres y cambiarlas por dólares estadounidenses (.

Pregunta 2: El método de cotización del banco es: pequeño/grande. El primer número pequeño es el precio al que el banco compra libras, que es su El precio unitario de los dólares estadounidenses que puede obtener vendiendo libras a los bancos es el mismo que el precio unitario de las libras vendidas por los bancos.