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Recompensas por puntaje alto por 4 preguntas de cálculo financiero internacional (preferiblemente profesionales)

1. GBP/AUD=(1,6123/0,7130)/(1,6135/0,7120)= 2,2665438

2.

3. Primero cambie al mismo método de fijación de precios (la cotización directa tiene dos mercados, convertida en fijación de precios directos).

Mercado de Londres: 1 yen japonés = libra esterlina (1/195,79)/(1/195,59)

Mercado de Nueva York: 1 libra esterlina = dólar estadounidense 1,6180/96.

Mercado de Tokio: 1 USD = 119,63 JPY/65.

Multiplicar el tipo de cambio (utilizando el tipo de paridad central) para determinar si las divisas pueden ser arbitradas y la dirección del arbitraje, [(1/195.79 1/195.59)/2]*[(1.6180 6544]

El producto no es igual a 1 y existen oportunidades de arbitraje tanto para libras como para dólares estadounidenses.

(1) Arbitraje de 100 libras: dado que el producto es menor que 1, primero se convierte a yenes japoneses en el mercado de Londres y luego a dólares estadounidenses en el mercado de Tokio. Se convierte a libras en el mercado de Nueva York, menos 100 libras como ganancia de arbitraje

100 * 195,59/119,65/. 1,6196-100 = 0,9314.

(2) arbitraje de 65.438.000 dólares estadounidenses: dado que el producto cuesta menos de 65.4380 dólares estadounidenses, se convierte a libras en el mercado de Nueva York y a yenes japoneses en el mercado de Nueva York. mercado de Londres, y convertido a dólares estadounidenses en el mercado de Tokio, menos el principal de 65.438.000 dólares estadounidenses, que es la ganancia de arbitraje

100/1,6196 * 195,59/119,65-100 = 0,9314 dólares estadounidenses

4. Desde la perspectiva del tema, la moneda con altas tasas de interés en el futuro se depreciará, es decir, primero, calcule la tasa de interés swap (tres. Tasa de cambio anual de los tipos de cambio al contado y a plazo mensuales):

Tipo de swap = (1,5828-1,5728)* 12/(1,5828 * 3)= 2,5272, que es menor que la diferencia de tipos de interés entre las dos monedas. ¿No hay riesgo de arbitraje (es decir, oportunidades de arbitraje)? Operación específica: spot

Retorno anual de arbitraje: (12-8)-2,5272 = 1,4728.

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