¿Cómo se calcula el interés a un día?
El primer método de plegado
1. Para una combinación con el dólar estadounidense [USD] como moneda objetivo, como GBP/USD [USD], suponga una Cuenta de 10K, compró 3 lotes de GBP/USD [USD] el lunes, el precio de mercado fue: 1,7718/1,7722 y mantuvo la posición durante la noche.
0,42/360x1000x3 lotes x1,7722x1 día = 0,62 USD.
2. Para una combinación con USD[ USD] [USD] como moneda base, como USD[ USD ]/JPY: suponiendo una cuenta de 100 000, ponga en corto 1 lote de USD[ USD ]/JPY en El miércoles, el precio de mercado es 107,44/107,47.
-2,18/360x10000x3 días = [$18,17]
3 Para combinaciones de divisas cruzadas, como EUR/GBP: suponga que es una cuenta de 1K y compre 5 lotes de EUR/ GB el viernes, el precio de mercado es 0,6885/0,6890, durante la noche hasta el próximo lunes, Prm Buyl-3,71, luego los clientes que compren euros tendrán que pagar intereses. El método de cálculo del interés cambiario a un día es el siguiente:
-3,71/360x100X5 lotes x0,6890x1 día = [-0,355] = [$0,63]
Contraer el segundo método
Si: dólar neozelandés 0,6500
La tasa de interés a un día del dólar neozelandés es 6,0 por año
La tasa de interés a un día del dólar estadounidense es 2,0 por año
Diferencial de cálculo de interés a un día = tipo de cambio a plazo -Tipo de cambio actual
= 0,649929 - 0,6500
= -0,000071 o -0,71 puntos
Si compras Dólares neozelandeses, el diferencial es:
NZD 100.000 * 0,000071 = US$7,10
O:
Ingresos por intereses a un día en NZD - Pago de intereses a un día en USD
= (NZD 16,44 *0,649929) - USD 3,61
= 65438 USD 00,68 - 3,665438 USD 0
= 7,65438 USD 00
Si vendes Dólares neozelandeses, usted paga un El monto del diferencial variará según la diferencia en las tasas de interés de depósitos y préstamos o la diferencia en las transacciones de carry.
El tercer método de plegado
Swap = spread
A = tasa de interés de moneda fija
B = tasa de interés de moneda flotante
S = Tasa de interés actual
T = Número de días en la posición
DB = Número de días en el año en moneda fija