El significado de la matriz de covarianza

El significado de la matriz de covarianza es que cada elemento representa la covarianza entre diferentes componentes del vector aleatorio X, en lugar de la covarianza entre diferentes muestras. Por ejemplo, el elemento Cij es la variable aleatoria reflejada. Xi, la covarianza de Xj.

La matriz de covarianza es un concepto de estadística y teoría de la probabilidad. El nombre extranjero es matriz de covarianza.

La estadística es una ciencia integral que utiliza medios como buscar, clasificar, analizar y describir datos para inferir la naturaleza del objeto medido e incluso predecir el futuro del objeto. La estadística utiliza una gran cantidad de conocimientos profesionales en matemáticas y otras disciplinas, y su ámbito de aplicación cubre casi todos los campos de las ciencias sociales y las ciencias naturales.

La estadística inglesa de estadística se originó en el latín moderno Statisticum Collegium (Congreso), el Statista italiano (nacional o político) y el Statistik alemán. Fue utilizado por primera vez por Gottfried Achenwall en 1749, representando el conocimiento del análisis. Los datos nacionales son la "ciencia de estudiar el país". En el siglo XIX, la estadística exploró el significado de una amplia gama de datos e información y fue introducida en el mundo de habla inglesa por John Sinclair.