¿Qué son los indicadores técnicos?
1. Índice de Momentum (Momentum)
Se utiliza para medir la velocidad de los cambios de precios. Su premisa es que, al igual que el movimiento de un automóvil, debe acelerar antes de avanzar y desacelerar antes de girar. Lo mismo ocurre con el mercado: debe acelerar antes de que el tipo de cambio comience a subir o bajar bruscamente, y debe hacerlo. acelerar antes de que el mercado se desacelere, por lo que si conoce la velocidad de las fluctuaciones del tipo de cambio, puede saber si el tipo de cambio está en vísperas de un gran cambio o está a punto de revertirse.
La fórmula de cálculo es: Índice de impulso M = precio de cierre actual - precio de cierre de hace n períodos
El mercado de divisas suele utilizar 10 días como período de análisis de impulso, es decir, n El plazo es de 10 días.
Si el precio aumenta y el índice de impulso es positivo, significa que la tendencia alcista se está acelerando; si la curva del índice de impulso cambia de ascendente a plana, significa que la velocidad de aumento del precio se ha estabilizado; La curva del índice de impulso comienza a moverse hacia cero. La línea retrocede, lo que indica que la tendencia alcista de los precios no ha cambiado, sino que se ha desacelerado y la tendencia alcista está perdiendo impulso.
Si el precio cae y el índice de impulso es negativo, la tendencia a la baja se está acelerando; si la curva del índice de impulso pasa de caer a ser plana, la tasa de caída del precio se ha estabilizado si la curva del índice de impulso comienza a subir; De regreso a la línea cero, la tendencia a la baja de los precios no ha cambiado, pero se ha desacelerado y la tendencia a la baja está perdiendo impulso.
2. Índice de fuerza relativa (RSI)
Como sugiere el nombre, es un "indicador de fuerza relativa del movimiento de precios", que se utiliza para medir el poder de los compradores y vendedores. en el mercado.
La fórmula de cálculo del RSI es la siguiente:
RSI=100-100/(1+RS), donde RS=N aumento total del precio de cierre/N disminución total del precio de cierre.
Las duraciones de los ciclos de cálculo del RSI comúnmente utilizadas son 9 días y 14 días. Por supuesto, los inversores también pueden intentar utilizar otros ciclos de diferentes duraciones para medir las tendencias de los precios.
El índice va de 0 a 100. Tomemos como ejemplo el RSI de 14 días. En términos generales, cuando el RSI es igual a 50, significa que la intensidad de compra y venta es igual; si el RSI es inferior a 30, significa que el mercado está sobrevendido y el precio. puede rebotar Cuanto más bajo sea el índice, más probable será que repunte. Cuanto mayor sea el índice, si el índice es superior a 70, significa que el mercado está sobrecomprado y es probable que el precio se ajuste a la baja. mayor será la posibilidad de un ajuste a la baja. La amplitud del RSI es inversamente proporcional a la duración del período de cálculo seleccionado. Por ejemplo, para el RSI de 9 días, es más razonable establecer la línea de sobreventa/sobreventa en 80/20 que en 70/30. En la práctica, debido a las diferentes características de tendencia de los tipos de cambio de diferentes monedas, los valores de sobrecompra/sobreventa también serán diferentes, y los inversores deben utilizarlos con flexibilidad.
El valor más singular del RSI en el campo del análisis técnico es detectar posibles tendencias de reversión de precios de antemano mediante el fenómeno de que la tendencia del precio es opuesta a la tendencia del RSI. Este fenómeno se llama "divergencia". Por ejemplo, el precio alcanza repetidamente nuevos máximos durante el aumento, pero el RSI no alcanza nuevos máximos o el precio alcanza repetidamente nuevos mínimos durante la caída, pero el RSI no forma nuevos mínimos; Esto tiende a ser una señal temprana relativamente común de que la acción del precio está a punto de revertirse. Esto permite que la línea de tendencia de la curva RSI exprese el fenómeno de divergencia de manera más intuitiva. Por ejemplo, la acción del precio real puede crear una línea de tendencia ascendente, pero al mismo tiempo la línea de tendencia de la curva RSI está cayendo, lo que normalmente indica una divergencia.
La razón por la que los participantes del mercado utilizan ampliamente el RSI es que su divergencia a menudo puede señalar signos de una posible reversión de precios por adelantado, recordándonos que debemos tomar ganancias de manera oportuna en lugar de perseguir altibajos.
El RSI se puede utilizar no sólo para el análisis de tendencias, sino también para el análisis de patrones, como dobles techos, dobles suelos, suelos de cabeza y hombros, etc.
3. Estocástico
También conocido como método de predicción de línea KD, estudia principalmente el precio más alto, el precio más bajo de los últimos días y las fluctuaciones del precio de cierre actual. calcular la fuerza del impulso ascendente o descendente del mercado, así como los fenómenos de sobrecompra y sobreventa, para encontrar puntos de compra y venta.
En comparación con otros indicadores, la línea KD no sólo tiene en cuenta los cambios en los precios más altos y más bajos dentro de un período de tiempo, sino que también incorpora el concepto de promedios móviles, formando una base más precisa para las señales de compra y venta en términos de velocidad. Por lo tanto, la línea KD se ha convertido en una herramienta de indicador sensible a los riesgos y mercados volátiles, y tiene cierto efecto en el análisis técnico a corto plazo.
Consta de dos indicadores, %K y %D. , y la fórmula de cálculo es la siguiente:
%K=(C-Ln)/(Hn-Ln)*100
Donde C: precio de cierre actual
Ln: el precio más bajo en n días
Hn: el precio más alto en n días
%D es el promedio simple de las últimas tres veces %K.
Los valores de K y D varían entre 0 y 100. En la práctica, es común examinar las líneas K y D en el mismo gráfico técnico para buscar señales de precios.
Utilizando cambios en las líneas K y D se pueden obtener señales de sobrecompra y sobreventa. En términos generales, cuando la línea D está por debajo de 15, el mercado está sobrevendido; cuando la línea D está por encima de 85, el mercado está sobrecomprado. Más importante aún, la intersección de la línea K y la línea D en el área de sobrecompra/sobreventa proporciona una señal de compra y venta a corto plazo más eficaz. Por ejemplo, en el área de sobreventa, si la línea K cruza la línea D y comienza a rebotar, generalmente es una fuerte señal de compra; en el área de sobrecompra, si la línea K cruza la línea D y comienza a caer, a menudo lo es; una fuerte señal de venta. Un valor de KD que cruza alrededor de 50 es una situación alcista y los inversores deberían esperar y ver.
Además, como valor añadido a los valores K y D, el valor J también es un indicador auxiliar para el análisis del valor KD. Su fórmula de cálculo es: Valor J = 3D-2K.
La función del valor J es guiar el valor K y el valor D para encontrar la parte superior e inferior. En términos generales, un valor J superior a 100 está sobrecomprado y un valor J inferior a 10 está sobrevendido. .
4. Convergencia y Divergencia de la Media Móvil (MACD)
Este indicador se basa en la media móvil ponderada exponencial. Seleccione dos promedios móviles ponderados exponencialmente con diferentes períodos de tiempo, calcule la diferencia entre los dos y dibuje los puntos representados por estas diferencias en una curva en el gráfico técnico para obtener la línea MACD. Se pueden proporcionar señales de cambio de tendencia entre la línea MACD y la línea de señal.
La línea MACD es un método de análisis basado en medias móviles. El principio es que en diferentes tendencias de precios, la relación entre la media móvil rápida y la media móvil lenta cambiará. Tiene una amplia gama de aplicaciones y puede proporcionar señales de cambios de precios en situaciones de consolidación y también puede analizar movimientos del mercado con tendencias obvias.
Cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba, a menudo constituye una señal de compra. Si la línea MACD continúa subiendo y permanece por encima de la línea de señal, indica que la tendencia del precio es alcista; cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo, cuando la línea MACD continúa cayendo y permanece por debajo de la línea de señal, a menudo constituye una señal de venta. Si la línea MACD continúa cayendo y permanece por debajo de la línea de señal, indica que el precio. La tendencia es a la baja.
5. Índice de movimiento direccional
Los indicadores técnicos relacionados con el índice de movimiento direccional incluyen principalmente tres: indicador direccional positivo (+DI), indicador de índice direccional negativo (índice direccional negativo) ( -DI) e índice de movimiento direccional promedio (-DI). Índice de movimiento direccional promedio (ADX).
El proceso de cálculo de estos indicadores es el siguiente:
(1) Calcular el movimiento direccional, incluido el movimiento en dirección positiva (+DM) y el movimiento en dirección negativa (-DM), que respectivamente representan aumentos de precios y la magnitud de la caída;
(2) Calcular el índice de movimiento direccional promedio (ADX y -DM respectivamente);
(2) Calcular el índice direccional +DI y -DI;
Primero, calcule el rango verdadero (TR), que representa el rango efectivo máximo de cambios de precios en cada período de tiempo,
+DI=+DM/TR - DI=-DM/TR
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+DI y -DI representan respectivamente el aumento y la caída del precio dentro de un cierto período de tiempo, lo que indica los cambios en el aumento y la caída del precio dentro de un cierto período de tiempo.
(3) Calcular el índice de cambio de dirección promedio
Primero, calcular el índice de cambio de dirección (DMI)
DMI=[ (+DI) - (- DI) ] / [ (+DI) + (-DI) ] * 100
Según DMI, podemos obtener el índice de cambio direccional promedio, que es el promedio de todos los cambios de precios.
Para análisis específicos, las líneas +DI, -DI y ADX generalmente se dibujan en los gráficos técnicos.
Si las líneas +DI y -DI divergen entre sí y se mueven en direcciones opuestas, mientras la línea ADX está subiendo, esto suele indicar una tendencia clara en la acción del precio. Cuanto más fuerte es la tendencia, más separadas están las líneas +DI y -DI. En términos generales, cuando la línea ADX está por encima de 25, indica un movimiento de precio más fuerte y viceversa, cuando la tendencia es más débil. El movimiento de la línea ADX puede reflejar la fuerza de la tendencia, pero no puede determinar si la tendencia del precio es alcista o bajista. Si la línea +DI es más alta que la línea -DI, indica una tendencia alcista y viceversa, indica una tendencia bajista.
Si la línea ADX cae, normalmente indica que la acción del precio está comenzando a entrar en una fase de consolidación y que la tendencia original se está debilitando. Cuando la línea ADX cae por debajo de las líneas +DI y -DI, la tendencia se detiene. Cuando la línea ADX sube por debajo de las líneas +DI y -DI y cruza una de las líneas inferiores, normalmente señala el comienzo de una nueva tendencia.
Resumen
Al analizar los indicadores técnicos anteriores, cabe señalar que cuando la tendencia del precio es obvia, algunos indicadores pueden volverse inválidos gradualmente. Por ejemplo, el valor del indicador puede estar entre. Las zonas de sobrecompra y sobreventa permanecen en las zonas de sobrecompra y sobreventa durante mucho tiempo sin que la acción real del precio se revierta, y el fenómeno de divergencia puede continuar durante mucho tiempo sin ningún efecto.
El correcto análisis y valoración de las tendencias es la primera prioridad. Sólo sobre esta base podemos decidir qué indicadores técnicos son los indicadores auxiliares más eficaces. El análisis técnico no puede centrarse únicamente en los cambios en un indicador o en una forma, sino que debe utilizar de manera integral múltiples métodos, como el análisis de tendencias, el análisis de formas y el análisis de indicadores, para complementarse y confirmarse entre sí, a fin de lograr resultados satisfactorios.