Algoritmos de indicadores SAR, CCI, BIAS y ATR en futuros sobre índices bursátiles

Los indicadores periódicos en futuros sobre índices bursátiles incluyen SMA, EMA, BOOL, MACD, KDJ, etc. Hay muchos otros indicadores analíticos, como SAR, CCI, BIAS y ATR, que los operadores a veces utilizan para determinar la dirección de los futuros sobre índices bursátiles. Recientemente hay un proyecto que necesita agregar estos indicadores para que los usen los usuarios, aquí está:

Antes de calcular el SAR, primero seleccione un período de tiempo, como n días o n semanas, etc. n días o n semanas Los parámetros son generalmente 4 días o 4 semanas.

Tomando como ejemplo el cálculo del valor SAR del período Tn, la fórmula de cálculo es la siguiente:

SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn )*[EP(Tn- 1)-SAR(Tn-1)]

Preste atención a los siguientes principios al calcular el valor SAR:

1. Valor inicial SAR(T0 )

Si el SAR (T1) muestra una tendencia alcista en el período T1, entonces el SAR(T0) es el precio más bajo del período T0;

Si el período T1 muestra una tendencia a la baja tendencia, entonces SAR(T0) es el precio más alto del período T0;

2. Determinación del precio extremo EP

Si el período Tn es una tendencia ascendente, EP(Tn - Si el período Tn es una tendencia ascendente, EP(Tn-1) es el precio más alto del período Tn-1;

Si el período Tn es una tendencia a la baja, EP(Tn-1) es el más bajo precio del período Tn-1;

3. Determinación de la tendencia del factor de aceleración AF,

Cuando el precio más alto en el período Tn> es el precio más alto en el período Tn-1, entonces AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02

Cuando el precio más alto en el período Tn < = El precio más alto en el período Tn-1, entonces AF(Tn)=AF(Tn-1 ), pero el factor de aceleración máximo AF no supera 0,02;

Cuando el precio más alto en el período Tn < = Tn- Cuando se alcanza el precio más alto en un período, entonces AF(Tn)=AF(Tn -1), pero el factor de aceleración máximo AF no supera 0,02;

4,2;

(c) Si Tn -1 los ciclos son todos tendencias a la baja.

Cuando el precio más bajo del ciclo Tn <= el precio más bajo del ciclo Tn-1, entonces AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02

Cuando el precio más bajo en el período Tn> = el precio más bajo en el período Tn-1, entonces AF(Tn)=AF(Tn-1);

(d) Cada vez que el mercado cambia, el factor de aceleración AF debe recalcularse desde 0,02;

Por ejemplo, si el período Tn-1 es una tendencia ascendente y el período Tn es una tendencia a la baja (o Tn-1 es una tendencia a la baja y Tn es una tendencia ascendente), entonces AF(Tn ) debe recalcularse en base a 0,02, es decir, AF (Tn) = AF (T0) = 0,02;

(e) El coeficiente de aceleración máxima AF no excede 0,2, cuando AF> Cuando 0,2, Es necesario volver a calcular AF desde 0,02;

4. Determinación del valor de SAR

(a) Mediante la fórmula SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF( Tn) *[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)] calcula el valor del período Tn;

(b) Si SAR(Tn)=AF(T0)=AF(T0)= 0,02 , luego calcule AF(Tn).

> (b) Si el período Tn es una tendencia alcista,

cuando SAR(Tn)>el precio más bajo del período Tn (o SAR(Tn)>el precio más bajo del período Tn-1) , entonces el período Tn El valor final del SAR debe ser el mínimo del precio más bajo en los períodos Tn-1 y Tn

Cuando SAR(Tn)<= el precio más bajo en el período Tn, y SAR (Tn )<= el precio más bajo en el período Tn-1. Al precio más bajo, el valor SAR final del período Tn debe ser SAR(Tn), es decir, SAR(Tn). e., SAR=SAR(Tn);

(c) Si el período Tn es una tendencia a la baja,

cuando SAR(Tn)

Cuando SAR(Tn)>=Tn Cuando el precio más alto del período y SAR(Tn)>=el precio más alto del período Tn-1, el valor SAR final del período Tn debe ser SAR(Tn), es decir, el El valor SAR final del período Tn debe ser SAR(Tn). e.SAR=SAR(Tn);

t -- el número actual de días

n -- el período de tiempo

Ci -- el [del precio de cierre del i-ésimo día]

Hola: el precio más alto del día i;

Li: el [precio más bajo] del día i

TRi = max(Hi ,Ci-1)-min(Li,Ci-1)

Nota: Generalmente n=14

Este es en realidad un proceso de suma y promediando.

La fórmula de cálculo es la siguiente:

Comportamiento = [(precio de cierre del día - N precio promedio) / N precio promedio] * 100%

Cuál N a elegir: 6,12,24

BIAS es un indicador relativamente simple.

Por ejemplo, existen dos formas de calcular el ICC diario.

El primer proceso de cálculo es el siguiente:

CCI (N días) = ​​(TP - MA) ÷ MD ÷ 0,015

Entre ellos, TP = ( máximo + mínimo + precio de cierre) ÷ 3

MA = La suma acumulada de los precios de cierre de los últimos N días ÷ N

MD = La suma acumulada de los últimos N días ( MA MD = La suma acumulada de los últimos N días y (MA - precio de cierre) ÷ N

0,015 es el coeficiente de cálculo, N es el período de cálculo

También existe un método Para calcular la desviación absoluta promedio en Internet, se implementa directamente el primer método, pero el segundo no se obtiene. Este concepto solo puede reconocer unas pocas palabras, lo cual es realmente desalentador.

Un pequeño consejo. Para calcular el MD, utilice valores absolutos; de lo contrario, la línea del indicador calculado será incorrecta

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